西安交通大学研究生随机过程——平稳过程教案.pdfVIP

第 4 章 平稳过程 粗略地说，“平稳过程”是指其统计特征不随时间推移而变化的一类随机过程．在随机过 程理论中有两种不同含义的平稳过程——严平稳过程和宽平稳过程．本章着重研究后者并介 绍宽平稳过程相关函数的性质、谱密度及其性质以及各态历经等方面的内容． 4.1 二阶矩随机变量空间与均方微积分 4.1.1 二阶矩随机变量空间 定义 4.1.1 给定概率空间(Ω，F，P)，设X 为定义在(Ω，F，P)上的复值随机变量，令 2 H ˆ X :E | X | ∞ , (4.1.1) { } 称 H 为二阶矩随机变量空间． 注 (1) 所谓二阶矩随机变量空间 H 就是定义在(Ω，F ，P)上的二阶矩存在的复值随机变 2