西安交通大学研究生随机过程_Poisson过程及其推广详解.pdfVIP

第 2 章 Poisson 过程及其推广 2.1 Poisson 过程 2.1.1 Poisson 过程的定义 Poisson 过程是一种累计随机事件发生次数的独立增量过程．如果说 Poisson 分布适合 描述稀有事件发生的统计规律的话，那么 Poisson 过程就适合刻画“稀有事件流”的概率特 性．例如，它可作为“车流”，“顾客流”，“信号流”，“粒子流”等问题的随机模型． 定义 2.1.1 给定概率空间(Ω，F，P) ，若对任意 t ≥ 0 ，N(t)为取非负整数值的随机变量， 且当 0≤s t 时，有N(s) ≤N(t) ，则称{N(t) , t ≥ 0}为计数过程（counting process ）． 直观上，如果以 N(t)表示(0, t] 内某随机事件A 的发生次数，那么{N(t) , t ≥ 0}就是一个 计数过程． 定义 2.1.2 设{N(t), t ≥ 0}为计数过程，若它满足条件 (1) N(0) = 0 ； (2) 具有平稳独立增量； (3) 对任意的 t ≥ 0 ，Δt