1998年全国大学生数学建模竞赛a题_精品.pptVIP

下载本文档

1215
0
约小于1千字
约 15页
2018-04-12 发布于湖北
举报
版权申诉

1998年全国大学生数学建模竞赛a题_精品.ppt

1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
4、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
5、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
6、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
7、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次，网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档

1998年全国大学生数学建模竞赛a题_精品

投资的效益和风险 (1998年全国大学生数学建模竞赛A题) 原题还有一组 n=25的数据，现略去。 * 问题分析优化问题决策每种资产的投资额（投资组合）目标净收益最大整体风险最小在一定风险下收益最大的决策在一定收益下风险最小的决策收益和风险按一定比例组合最优的决策一组解(如在一系列风险值下收益最大的决策) 二者矛盾冒险型投资者从中选择高风险下收益最大的决策保守型投资者则可从低风险下的决策中选取 * 模型建立用数学符号和式子表述决策变量、构造目标函数、确定约束条件。 xi—对Si(i=0,1,…n)的投资,S0表示存入银行. 目标函数总收益—投资Si的净收益减去交易费，对i求和总体风险—投资Si的风险，对i求最大值对Si的投资xi加交易费，对i求和，不超过给定资金M. 决策变量约束条件 * 0 ui xi ci piui 1）投资Si的交易费、净收益、风险、资金表达式交易费净收益 (收益率ri) 风险资金 (风险损失率qi) * 2）投资方案总收益、总体风险、资金表达式投资方案总收益总体风险资金 3）两目标（总收益、总体风险）优化模型 * 4）单目标优化模型 * 模型简化交易费 ui很小M很大资金约束设M=1 投资Si的比例 * 设M=1 线性规划模型LP1 模型M1的简化 M1 * 模型M2的简化 M2 极大极小规划模型线性规划模型LP2 引入人工变量 xn+1 * 模型M3的简化 M3 线性规划模型LP3 模型求解 LP1,LP2,LP3都很容易用MATLAB, MATHEMATICA或其它数学软件求解 * 线性规划模型LP1 * LP1的结果风险水平取k=0~2.5%, 得投资比例y0~y4 * LP1的结果 * LP3的结果与LP1相同 *