刘东华《商业银行经营学》3负债业务管理.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * （二）存款成本的控制 1．利息成本控制 2．其他成本控制 一般来说，商业银行负债成本控制的关键不在利息成本上，而在于其他成本特别是管理费用和工薪福利的支出。 （1）科学技术 （2）银行规模 （三）存款定价 （一）“成本+利润”存款定价法 该方法是在测算某种存款营业成本的基础上，加上银行计划利润目标，作为提供给客户的存款利率上限（下限是保本，上限是保本+目标利润）。公式： 某项存款利率=该项存款的营业成本率+目标利润率 具体步骤： （1）测算每种资金来源的成本比率； （2）每一成本比率×每种资金/银行总资金； （3）加总各项乘积得出银行资金的加权平均成本。 （二）边际成本定价法 平均成本的定价有自身的缺陷，用边际成本定价比“成本+利润”定价法更合理。根据MC=MR时利润最大化的原理，当银行提供新利率时，若MC≦MR，则表明是可行的。 MC=总成本变动额=新利率×新利率下吸收的存款量-旧利率×旧利率下吸收的存款量 存款定价(二) （三）市场渗透定价法 （四）为不同客户指定不同的价格 （五）根据客户与银行的关系定价 （六）价格表定价法 四、存款的经营策略 （一）影响商业银行存款变动的因素 1．银行外部因素 （1）经济发展状况 （2）中央银行的货币政策 （3）金融法规 2．银行内部因素 （1）存款利率 （2）银行服务 （3）贷款是否便利 （4）存款的种类和形式 （5）银行与社会各界的关系 （6）银行的信誉和实力 （二）商业银行存款经营的策略 1．存款负债的积极经营策略 （1）存款新产品的开发 其策略主要有两个方面：一是市场分割策略；二是产品差异策略。 （2）加强已有产品的吸引力 （3）存款工具证券化 好处：一是利于转让兑现，满足流动性偏好；二是有可能出售牟利，满足盈利性要求；三是可以转换为其他证券，调整资金流向；四是其交易风险和收益有助于扩大需求市场。 （4）以贷引存，存贷结合 2．强化存款负债的稳定性 3．控制存款规模 第四节 短期借款的经营管理 一、短期借款的特征和意义 （一）短期借款的主要特征 1、? 对时间和金额上的流动性需要十分明确。 2、? 对流动性的需要相对集中。 3、? 面临较高的利率风险。 4、? 主要用于短期头寸不足的需要。 （二）商业银行从事短期借款业务的意义 1、? 短期借款为银行提供了绝大多数非存款资金来源。 2、? 短期负债是满足银行周转金需要的重要手段。 3、短期借款提高了商业银行的资金管理效率。 4、短期借款既扩大了银行的经营规模，又加强了外部的联系和往来。 二、短期借款的主要渠道 1、同业拆借 2、向中央银行借款：?再贴现和再贷款 3、转贴现 4、回购协议 5、大面额存单 6、欧洲货币市场借款 （一）同业拆借 同业拆借是商业银行之间利用资金融通过程中的时间差、空间差来调剂资金余缺的一种短期资金借贷方式。 同业拆借在美国被称为联邦储备资金买卖，即商业银行之间超额准备金的调剂。 同业拆借具有以下特点： 1．借款手续简便； 2．借款范围明确，具有同业借贷性质； 3．拆借期限短，少则数日，甚至一天或隔夜，多则不超过4个月； 4．不必交法定存款准备金； 5． 拆借利率随行就市。 （二）向中央银行借款 一般说来，中央银行不希望商业银行向其贷款，因为这会扩大货币供应量，从而影响央行执行的货币政策的效果。 所以中央银行规定，这种借款一般只能用于暂时性的资金持续流出的需要，不能用于购买高收入的金融资产进行套利，或补充银行的资本金不足。 向中央银行借入资金的管理 对向中央银行借入资金的管理必须坚持短期贷款的原则，我国规定再贴现期限不得超过6个月，短期贷款期限最多不超过4个月。 （三）回购协议 回购协议是指商业银行为了筹集资金，出售手中持有的证券，并同时签定协议在将来某一时间（一般在3个月内）按协议的价格重新购回的业务。 回购协议管理 回购协议管理与同业拆借相似，回购资金禁止用于固定资产的投资，期货投资，股本投资，不得以贷款、拆借等任何名义用于企业。银行根据流动性需要和货币市场利率状况，确定回购协议的交易时机、数额、期限，以最低的成本获得资金。 由于商业银行必须履行买回已出售证券的义务，因此，该协议实际上是以证券为担保的短期借款。交易所采用的证券的信用等级均比较高，一般是国库券，但也有可能是CD、有抵押支持证券和其他证券。 对于商业银行来说，通过回购协议获得的资金不用缴存款准备金，这降低了借款成本；对于购买方来说，回购协议有证券做抵押，风险很小，因此这种融资方式很受市场的欢迎。 （四）欧洲货币市场借款 欧洲