哈尔滨工程大学随机过程课后答案.doc

标准教材： 随机过程基础及其应用/赵希人，彭秀艳编著 索书号：O211.6/Z35-2 备用教材：（这个非常多，内容一样一样的） 工程随机过程/彭秀艳编著 索书号：TB114/P50 历年试题（页码对应备用教材） 2007 一、习题0.7（1） 二、习题1.4 三、例2.5.1—P80 四、例2.1.2—P47 五、习题2.2 六、例3.2.2—P99 2008 习题0.5 习题1.4 定理2.5.1—P76 定理2.5.6—P80 1、例2.5.1—P80 2、例2.2.2—P53 六、例3.2.3—P99 2009（回忆版） 一、习题1.12 二、例2.2.3—P53 三、例1.4.2与例1.5.5的融合 四、定理2.5.3—P76 五、习题0.8 六、例3.2.2 2010 习题0.4（附加条件给出两个新随机变量表达式，间接说明老师给出证法不够合理） 例1.2.1 例2.1.4 例2.2.2 习题2.6 习题3.3 引理1.3.1 解法纠正 许瓦兹不等式 证明： 例1.4.2 解法详解 已知随机过程的均值为零，相关函数为为常数。求其积分过程的均值函数和相关函数。 解： 不妨设 同理当时 （此处书上印刷有误） 例1.5.5解法同上 例1.5.6 解法详解 普松过程公式推导： 例2.1.2 解法详解 设为零均值正交增量过程且， 令， 试证明为平稳过程。 证明： 同理可解出其他情况，整理得： 例2.1.3 印刷有误 例2.2.2 解法详解 设为平稳正态过程，，且为已知，求作用于平方滤波器时，输出过程的统计性质。 例2.2.3 解法详解 例2.3.1解法纠正 此处老师解释为常值函数默认为 例2.3.1，例2.3.2 解法详解 ， 为狄拉克函数，为而产生 定理2.5.1 印刷有误，解法详解 定理2.5.2 解法详解 为平稳随机过程， 以下步骤同定理2.5.1 定理2.5.3 印刷有误 多处连续错误，可直接覆盖 充分性：将（2.5.18）式展开，有 定理2.5.4 解法详解 即证 剩余步骤同定理2.5.3充分性证明。 定理2.5.5 解法详解 记为平稳随机序列，，中心相关函数为， 记进一步 假设为平稳随机序列， 记 则成立的充要条件是 证明： 必要性：“” 充分性：“” 印刷出错 （3.2.4） （3.2.5） （3.2.21） （3.4.39） 例3.2.3 解法详解 书后习题 概率论（第0章）： 1. 设随机变量的联合密度函数为 ， 试证两两独立，但不相互独立。 解： 两两独立； 不相互独立。 2. 设服从普松分布，参数为， 试求（Ⅰ）（Ⅱ）的分布。 解： （Ⅰ） ； （Ⅱ） 。 3. 设为相互独立且均服从正态分布的随机变量，试求的分布密度函数。 解： 为相互独立 服从柯西分布。 4. 设为相互独立且均服从正态分布的随机变量，试证与相互独立。 证明： 设，， 解得， 5. 设随机变量X分布函数为 ， 试求特征函数试求特征函数。 解： 6. 如果随机变量的密度函数为 ，试求特征函数。 解： 7. 设有如下特征函数： ， 试求分布密度函数。 解： 2) 3) 8. 设随机变量均服从柯西分布，其密度函数为 ， ，，且，，，试证对特征函数有，但并不独立。 解： 对， 并不独立。 9. 设是上的连续、单调上升函数，且，，试证的充要条件是，其中为随机变量序列。 即证 必要性：“” 设 对使，由于，对于该，必，当时有， 对，必，当时有 充分性：“” 10. 设为独立随机变量序列，密度函数为 ， 试问是否服从强大数定理。 解： 服从强大数定理； 服从强大数定理。 11. 设为独立随机变量序列且，试证服从大数定律但不服从强大数定律。 证明： 大数定律： 对，必，使，必使，于是当时， 服从大数定律； 强大数定律： 不服从强大数定律。 12. 设为随机变量序列且方差有界，即，如果相关系数满足，，试证明服从大数定理。 证明： 对第二项，当项数不超过，由于，， 对第三项，当项数不超过，由于，， 服从大数定理。 13. 设为正态分布函数列，并且收敛于分布函数，试证是正态分布函数。 证明： 即证和存在 连续且，必使，， 所以存在且； 取积分线路为，，且在积分路径上有，故， 所以存在且。 14. 取，为中所有波雷尔点集所构成的代数，为勒贝格测度，则为一概率空间，令 一般地，把分成个等长区间，令 现定义 则为随机变量序列， 试证依概率收敛于零但不几乎处处收敛于零。 证明： ， 当有， 对，必使， 即， 不几乎处处收敛于零。 15. 对于14题中所叙述的随机变量序列试证虽然不成立但却有。 证明： 当有， ， ； ， 不成立。 1. 设为普松过程，，试求有限维分布函数族。 解： 设， 因为普松过程是马尔科夫过程， 2. 设为随机过程，，其中为随机变量