如何求随机变量Y=gX的分布.pptVIP

* * 第四节 随机变量函数的概率分布 X 是分布已知的随机变量，g ( · ) 是一个已知 的连续函数，如何求随机变量 Y =g(X ) 的分布？ 比较常见的一些函数 y = g(x) 的形式是 线性函数 y = a + bx、幂函数 y = xk (特别 k = 2 )、 指数函数 y = e x、对数函数 y = ln x 等等； 概率论中的很多重要的分布都是通过一些 简单的分布变换得出来的。 一. 离散随机变量函数的概率分布 如果离散随机变量 X 具有分布律： P { X = xk } = pk , k ≥ 1 ； 则 Y = g(X) 也是一个离散随机变量，相应分布律是 P { Y = g(xk ) } = pk , k ≥ 1 。 需要把可能重合的一些 g (xk ) 的概率相加 思考1 X ~ B (1,p) ，则 Y = X2 服从什么分布？ □ 例2.5.1 已知随机变量 X 具有如下的分布律， X – 1 0 1 2 pk 0.2 0.3 0