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专硕银行第三章管理利息收入知识介绍.ppt
第三章 管理银行的利息收入;第一节 利率风险的表现与度量;两个方案的比较;案例2;案例2的分析;利率风险的度量;利率风险的度量;利率敏感性报告：N银行（除比率外，其他数据单位为百万美元。以平均数值编制，2011年12月31日）;敏感性缺口与银行净利息收入的关系;利率敏感性缺口的意义;对利率敏感性缺口的改良： 加权利率敏感性缺口;林肯国民银行基于基差风险调整的利率敏感性资产（负债）及缺口（m);林肯国民银行基于基差风险调整的利率敏感性资产（负债）及缺口（m）（续）;林肯国民银行的净利息收入变动;缺口管理的基本原则;利率敏感性缺口策略的运用;3年期资产和负债管理期间内的1年期利率;各种缺口下的净利息收入;结论;久期分析与久期缺口 ——股权敏感性分析;久期Duration;银行资产、负债的久期计算;负债的久期;（三）久期与利率风险的衡量;（四）久期与凸性;加入凸性后的久期运用;第二节 利率风险的表外管理工具;一、远期利率协议 Forward Interest Agreements;远期利率协议 Forward Interest Agreements;远期利率协议 Forward Interest Agreements;远期利率协议交易案例;答案;远期利率协议 Forward Interest Agreements;二、利率期货 Interest-rate Futures;利率期货Interest-rate Futures;利率期货Interest-rate Futures;利率期货交易的盈亏;利率期货的微观套保案例;利率期货的微观套保案例1：多头套保;Long Hedge using Eurodollar Futures;利率期货的微观套保案例2：空头套保;Short Hedge use Eurodollar Future;利率期货套保案例3;解答;案例4：用空头期货创造人工负债;过程及结果;案例5：运用系列套期给固定利率贷款定价;续1：与当前现货利率和欧洲美元期货利率等价的债券收益率;续2;续3;续4：借款和为现金流套期保值;续5：有效借款利率;整体套保相关条件的确定;用利率期货套保的优劣;利率互换Interest-rate Swap;利率互换Interest-rate Swap;利率互换Interest-rate Swap;利率互换的案例1;利率互换的案例1;互换的案例2;互换的案例2;用互换来合成人工负债
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