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中国对外贸易与经济增长关系的实证研究 　　一、引言 　　 　　随着经济一体化和全球化趋势的不断深入，对外贸易的作用越来越大。自改革开放以来，我国对外贸易以高于国内生产总值GDP的速度增长，成为拉动国民经济增长的主要因素之一。按不变价格计算，从1978年至2003年，进出口总额从206.4亿美元上升到11545.5亿美元，增生了将近56倍，中国的经济也一直保持高速增长。 　　我们在研究经济增长问题时,将以GDP、进口和出口为对象，在研究方法方面将用时间序列分析中的协整理论和误差修正模型及Granger因果关系检验还将引入方差分析和脉冲响应函数来弥补传统计量经济方面的不足,对中国GDP的长期均衡和短期波动及误差的波动和内生变量的冲击进行实证分析。 　　 　　二、实证分析 　　 　　本文采取对外贸易中的进口额和出口额，用反映宏观经济指标的GDP代表经济增长。选取的从1978年到2004年的数据，资料来源于中国统计年鉴。先用消费价格指数（1978=100）进行平减，以消除通货膨胀因素，得到真实的数据。用gdp、jk、ck代表真实的国民生产总值、进口额和出口额，然后进行对数变换，用lgdp、ljk、lck来表示，一阶差分用△lgdp、△ljk、△lck来表示来更容易得到平稳序列,分别对各个变量取自然对数,这种变换不改变变量之间的协整关系和短期调整模式,同时可方便的考察进口额和出口额对GDP的敏感性。 　　 　　1、单整检验 　　为了保证时间序列数据的平稳性，首先进行时间序列平稳性的单位根检验，可运用ADF检验法对变量的单位根检验，gdp、进口、出口时间序列的平稳性检验结果见表。（表2）由表中可以看出时间序列经过一阶差分是平稳的，所以以上序列均是一阶单整的，因此可进行下一步协整检验。 　　注：1)检验中的c,t代表常数项和趋势项,k代表滞后阶数。2)以上结果均来自软件Eviews3.1。3)滞后阶数的选择标准是以AIC 和SC为最小值为准。 　　 　　 2、协整检验 　　本文使用E-G两步法和Johansen(1995)多变量系统极大似然估计法对多变量时间序列进行协整检验。首先运用E-G方法进行分析,估计出来的协整模型如下。下面对ECM残差序列并对其进行ADF检验。检验含有常数项的零阶滞后的ADF模型，形式为表3。可见，在5%的置信水平下，-2.313414＜-1.9546，无法拒绝备则假设，则说明残差序列ECM是平稳的，这意味着序列lgdp、ljk、lck 存在协整关系，即存在长期的均衡关系。 　　 　　运用Johansen(1995)多变量系统极大变量似然估计法对lgdp、ljk 、lck三个序列进行协整检验。通过模型的联合检验得出有常数项约束且有截距项的VAR滞后阶数为3的模型为最佳模型。协整检验模型是对无约束的VAR进行协整后得到的模型，所以最后决定滞后阶数为2。从下表的检验检验结果来看，在5%的置信水平下，变量只有一个协整关系。（表4） 　　 　　*代表在５％的置信度水平下拒绝原假设 　　由E-G检验和Johansen检验得知Gdp与进口额和出口额之间存在长期的均衡关系，而GDP如何围绕长期均衡关系进行短期波动规律的揭示则由误差修正模型来完成。 　　 　　3、误差修正模型 　　本文利用Engle和Granger(1987)提出的均衡误差修正模型对进口、出口增长和经济增长建立修正模型。由于VECM的滞后期是无约束VAR模型一阶差分变量的滞后期,根据无约束VAR模型的最优滞后阶数为3确定VECM的滞后期应为2。采用hendry的一般到特殊的建模方式由协整关系得到模型。 　　 　　对误差修正模型所做的各种残差检验都能通过，说明模型的拟和效果是较好的，其中变量的符号符合长期的均衡关系，模型反映了gdp短期受进口和出口的短期波动规律。 　　4、Granger因果关系检验 　　Granger因果关系分析进行Granger causality检验中采用满足变量平稳性要求并反应增长效应的一阶差分变量ΔLgdp、ΔLjk、ΔLck。检验结果表明,在5%显著水平下,ΔLck与ΔLgdp、ΔLjk与ΔLck、ΔLjk与ΔLgdp存在单向因果关系,即在短期内进口、出口是经济增长的Granger原因,而经济增长不是进口、出口增长的Granger原因,出口增长不是进口增长的Granger原因,而进口增长是出口增长的Granger原因。可见,进口、出口都能直接引起经济增长,进口还可通过影响出口进而影响经济增长。（表5） 　　 　　5、方差分解 　　应用方差分解法对GDP (LGDP)、出口(LCK)和进口(LJK)各变量的不同预测期限的预测误差的方差进行分解(见表5、表6、表7)。 　　表6表明