方差及常见分布的期望方差知识讲稿.ppt

1.离散型;数学期望性质(复习);§4.2 方 差;引例2．有甲、乙两人射击，他们的射击技术用下表给出.X表示甲击中环数，Y表示乙击中环数，谁的射击水平高？; 定义 设X是随机变量，如果E{[X—E(X)]2}存在，则称E{[X—E（X）]2}为X的方差，记为D(X)即;4. 常见分布的期望与方差; 2) 二项分布 设随机变量X～B（n，p），其概率分布为:;4. 常见分布的期望与方差;4. 常见分布的期望与方差;4) 均匀分布 设X ～U[a,b] 概率密度为：;5) 指数分布 设X ～E(λ) 概率密度为：;，（—∞＜x＜+∞);，（—∞＜x＜+∞);5. 方差的性质;证明：(2) D(CX) = E {[CX - E(CX)]2} = C2 E{[X - E(X)]2} = C2 D(X);D（X）=D（X1+X2+…+Xn）;例4.;因为;小 结;练习;作业： 98页 8, 9, 10, 11,12; 前面我们介绍了随机变量的数学期望和方差，对于多维随机变量，反映分量之间关系的数字特征中，最重要的，就是本讲要讨论的“协方差和相关系数”.; 任意两个随机变量X和Y的协方差,记为Cov(X,Y), [Covariance] 定义为 ; Cov(X,Y)=E(XY) -E(X)E(Y) ;若X1,X2, …,Xn两两独立,，上式化为;二、相关系数;例1.;例2. 设随机变量X的方差D( X )≠０且Y=aX+b(a≠０), 求X和Y的相关系数ρXY .;2. X和Y独立时， =0，但其逆不真.;例3. 设X服从(-1/2, 1/2)内的均匀分布,而 Y=cos (X)，求X，Y的相关系数.;但对下述情形，独立与不相关等价;例4．设（X，Y）服从二维正态分布，求X，Y的相关系数.;例5．(X,Y)的概率密度如下,试证X与Y既不相关也不相互独立.;§4.5 矩和协方差矩阵;协方差Cov(X,Y)是X和Y的 二阶混合中心矩.;协方差矩阵的定义; 类似定义n维随机变量(X1,X2, …,Xn) 的协方差矩阵.;例6.;下页;从而;作业： 98页 13，14，15, 16, 17 , 18