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交易优化策略专题研究报告（1）——基于套利交易的变动成本度量和优化模型.pdf

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    金融工程 专题报告 罗业华、杨向阳、曾敏 基于套利交易的变动成本度量和优化模型 luoyh@ 86-755 2008 年12 月26 日 ——交易优化策略专题研究报告（1 ） 直接冲击成本与报单量曲线 内容摘要： 本 变动成本的度量：本文重点分析基于套利交易的变动成本度量模型，将变动 成 击 成本分解为直接冲击成本和等待成本。直接冲击成本

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