趋势与 及季节调整分析案例 计量经济学 EVIEWS建模课件.pptx

全国CPI趋势与周期调整分析我们搜集了1998年1月至2007年12月的全国CPI的../程序/cpi.xlsx统计数据，对该序列做趋势与周期分析如下：一、趋势模型的形式判定二、趋势的显著性估计三、周期因素的测定四、模型设定的检验调整模型的形式初判根据如下图示可以看出这十年间的CPI有明显的趋势和三个长周期，由于是月份资料很可能存在着季节波动的因素。同时因为图示的不平滑及波幅较大，可以初步判断是一个乘法模型。以Y=CPI/100为被解释变量，t=@trend+1为解释变量估计方程为：Y = 0.984 + 0.00045*T长期趋势的确定长周期循环因素的测定因为从CPI或Y的数据中，可以明显的看出存在较长的周期因素YC，且基本上是 4 年为一个周期。所以我们以Y/YT=YCSI的同期平均来测定循环波动。各图示如下：循环比率图循环比率数据表1～1011～2021～3031～401.0214080.9924580.9920471.0066531.0156610.9894090.9919421.0052291.0133490.9876560.9911821.0050721.0065480.9888450.9917061.0042430.998450.9867160.9936051.0149441.0045040.9865650.9945391.0206760.9981490.9870990.9933581.0202250.9947720.9834230.9968031.0187060.9916710.9853420.9957631.0231850.9952370.9875241.0012251.024111三、模型设定的检验设T≥1为预测的时期; C(i)为循环周期的第i阶段的循环比率; S(j)为季节周期的第j阶段的季节比率；则:YFT = 0.984 + 0.00045*T + C(i) + S(j)其中：循环阶段i和j的确定，取决于如下两个函数：i = T - 40*@FLOOR((T-1)/40)；j = T - 12*@FLOOR((T-1)/12)；其中@FL00R(X)为X的取整函数。如:当T=85时：CPIF120 = 0.984 + 0.00045×85 + C(5) + S(1)原始数、趋势数、调整预测数的比较图残差的描述统计残差的单位根检验通过残差的上述检验说明模型较好，基本符合残差的最主要假设的要求。残差的自相关图该检验说明了静态模型的缺点。