市场化进程中国有商业银行效率问题研究.pdf

摘要 摘要 当前，我国经济金融形势快速发展，商业银行产权形式和经营方式发生深 刻变化，银行业金融创新不断深化，金融风险持续增加。长期以来，我国银行 业存在着片面强调发展速度，忽视经营效率的提高；注重银行业务的市场占有 率，忽视银行竞争力的增强。为此，促进中国银行业持续、健康发展，提升国 内商业银行竞争能力的核心在于增强银行效率，如何加快提高国有商业银行效 率问题是中国银行业乃至整个中国金融业可持续发展的关键。随着我国加入世 界贸易组织，并在银行业领域承诺很大程度的全面开放，国有商业银行在市场 化进程中既遇到难得的机遇，又面临着严峻的挑战。这就要求国有商业银行加 快股份制改革进程，健全银行业务运行机制，使国有商业银行实现由粗放型向 集约型经营方式转变，努力提高银行效率。 近年来，国内外学者对商业银行效率问题的研究，主要注重于对商业银行 效率测度的研究和探讨。在许多国外有关银行效率的文献中，对西方发达国家 银行效率的研究较多，而对市场化转型国家银行效率的研究较少。而国内一些 银行效率的文献，偏重于对影响银行效率环境因素的研究和银行效率值的测算， 而就银行内部决定因素对商业银行效率的影响路径和作用机理以及如何提升商 业银行效率的有效途径则缺乏切合实际的深入研究。为此，作者将市场化进程 中的中国银行业具有举足轻重地位的国有商业银行的效率问题作为研究对象。 从深化国有商业银行效率基础理论研究入手，确定国有商业银行效率的决定因 素，深入研究这些因素尤其是内部决定因素对国有商业银行效率的影响路径和 作用机理，并就银行效率问题进行实证研究，在此基础上提出国有商业银行效 率提升的有效途径，这对于我国银行业增长方式由粗放型向集约型转变具有科 学的现实指导意义。 论文的研究思路是基于借鉴与参考国内外的研究成果和实践的基础上，应 用计量经济学、管理学、统计学等理论，从实际情况调查研究入手，总结一般 规律，努力使理论研究与实际应用方面有所创新。具体研究中采取了实证研究 与规范研究相结合、比较研究与综合研究相结合、定性分析与定量分析相结合、 宏观分析与微观分析相结合、系统归纳与实际调查相结合的研究方法。本文的 主要研究内容为： (一)银行效率的一般分析。对银行效率概念的界定和基本理论剖析，先 摘要 从比较效率和效益的区别入手，分析银行效率的基本涵义，从经济学的角度阐 述商业银行效率研究的理论观点和理论发展，进而分析商业银行效率的决定因 素。 (二)国有商业银行产权效率研究。从马克思主义和西方经济学两个角度 研究产权关系和产权制度，并进一步研究产权制度影响产权效率的路径和作用 机理，阐述商业银行产权制度的变迁和基本特性，而后对不同产权制度的商业 银行效率状况进行比较研究，分析产权关系对国有商业银行效率的影响，说明 了国有商业银行产权制度的现状及存在的问题，分析比较了国有商业银行和股 份制商业银行产权效率。最后，采用自由分布方法(DFA)对国有商业银行产权 效率进行实证研究。 (三)国有商业银行组织效率研究。主要基于对商业银行组织研究的基础 上，分析了西方商业银行组织架构主流模式的特征，阐述了国有商业银行组织 体系的演变历程，分析了中国国有商业银行现行组织机构中存在的区域设置、 管理层级、内设部门、职能定位和组织结构等诸多方面的缺陷。深入研究了国 有商业银行组织形态、机构规模和机构布局等三方面的组织形式对银行效率的 影响。围绕资产规模与商业银行效率的相关性问题，采用主成分分析方法(PCA)， 对中国商业银行组织效率进行了实证分析。 (四)国有商业银行金融创新效率研究。由金融创新理论入手，对金融创 新流派进行了阐述，分析了金融创新对商业银行效率增长的作用机理，重点分 析了国有商业银行混业经营对效率的影响，阐述了国内外商业银行混业经营的 发展历程，论证了混业经营是中国国有商业银行发展的必然选择，分析研究了 各种经营模式对国有商业银行效率的作用和影响，比较了中外商业银行金融创 新能力。最后，采用比较研究方法对国有商业银行金融创新效率进行了实证研 究。 (五)国有商业银行风险管理效率研究。基于商业银行风险分析的基础上， 阐述了商业银行风险管理理论，揭示了新巴塞尔协议对中国银行业风险管理的 影响，分析了国有商业银行风险管理状况及存在问题，探寻了国有商业银行高 管涉案根源，进一步深入研究商业银行风险管理水平对效率的影响。