金融机构风险管理概述PPT.pptVIP

商业银行风险管理 内容 一、商业银行风险的识别和估计 二、理论根源与现实起因 三、银行业风险管理策略 一、商业银行风险的识别和估计 商业银行主要面临的风险： 信用风险 流动性风险 利率风险 市场风险 操作风险 法律风险 国家风险和转移风险 政策风险 环境风险 声誉风险 一、商业银行风险的估计 １、 风险资本法 风险资本（ＣＡＲ，capital at risk）是以客观的风险测量为基础计算的资本数量。 　１９８８年，《巴塞尔协议》首次体现了风险资本的观念，该协议要求银行的资本充足率不得低于８％。这一要求被称为世界银行业的一条“铁律”。 资本充足率＝ 资本净额（核心资本+ 附属资本 – 扣除项）　 加权风险资产(∑各项风险权数*对应的各项资产) ４、信用度量矩阵模型 　１９９７年４月，ＪＰ摩根与其他几个国际银行共同研究推出了世界上第一个评估银行信贷风险的证券组合模型，信贷矩阵模型（Credit Metrics）。 ５、全面风险管理模式 　对整个机构内各个层次的业务单位以及各个种类风险的通盘管理，这种管理将信用风险、市场风险、其他风险以及包含这些风险的各种金融资产与资产组合，承担这个风险的各个业务单位纳入到统一体系中，对各类风险依据统一标准进行测量并加总，并依据全面业务的相关性对风险进行控制和管理。 我国商业银行风险的估计 借助不良贷款率这一单项指标，从一个侧面对