停业论与亚指数分布.pdfVIP

摘 要 本文对于在调节系数存在唯一性假定不成立的前提下，如何导出经典破 产模型和更新破产模型中最终破产概率的渐近解，作出了详细的总结．为此较 为详尽地介绍了亚指数分布函数的若干重要性质，并严格证明了应用概率中 具有理论重要性的一个结论，即对于任意一具有负漂移的随机游动，其最大值 分布皆可表为一个复合几何分布．这～结论经常被一些权威文献提及，但鲜见 有给出证明的．本文主要属综述性论文，旨在为从事厚尾破产模型的研究，在 方法论的层面上先作一些理论铺垫．此外，本文在完全离散破产模型中，通过 引入离散亚指数分布的概念，借助Beckman卷积公式的离散版本和离散亚指 数分布的一些重要性质，也导出了有关最终破产概率渐近解的若干新的研究 结果． 关键词：破产概率；亚指数分布；复合几何分布；随机游动 Ruin and Distribution TheorySubexponential Abstract usedintim Inthe methods classicalrisk presentpaper，wesurveyprobabilistie modelandrelleWalriskmodel attentionto the particular paving estimatinga．symp— toticruin ontheCILsewheretheconditionforexistenceofadjustment prol’ability coefficient a ofthe(：lassof doesnothold．We detailedintroduction give subexpo— nentiMdistJ‘iblltk)nand thatfolarandolnwalkwith proveconcisely negative(1rift． thedistributionoftheultimatealaxinnlnlCanbe exluessed；¨acompoun(1geomet— ricdistribution．ThiS1esultisoftheoretical inthecontextof importance applied mentionedinsolneauthenticreferencesbut a(ic— probability．often rarelyprovided tailed main ofthis isto sonictheoreticalbasis proof．Timpurposepaper pt()vide fortheresearchofaclassof riskmodelsOIl heavy—tailed discrete inthe discreteriskmodelhasbeenfoundto subexpolrantialityflflly