几类风险模子的破产问题.pdfVIP

摘要 本论文致力于拓展几种不同的风险模型的破产理论．主要研究了phase。type 风险模型与相关风险模型． 索赔相关风险模型，是最具现实意义的一类风险模型．到目前为止，这类风 险模型得到了比较广泛的研究．相关风险模型包括时间相关，索赔次数相关和索 赔量相关． 险模型，推导出了最大损失量的表达式；Cossette 时间下相关是如何影响有限时间的破产概率与调整系数的问题；Yuen，K．C．and 为经典情况来研究． Yuen，K 情况可转化总索赔量为相互独立的两类索赔的索赔量的和，在此文中得到了最终 破产概率的确切表达式与渐近表达式．在第一章中，我们把Yuen，K．C．，Guo，J． Y．and 现期望满足的积分-微分方程．在本章中，罚金折现期望，破产概率，破产时的 赤字，破产前的瞬间盈余的各阶距的渐近表达式．特别地。在n=2时我们还得 到了破产前的瞬间盈余，破产时的赤字以及它们联合分布的表达式．主要结果： 定理1．2．2罚金折现期望圣(u)满足如下的积分微分方程 妻(北字)n-j【c紫邮-讹删掣+1-(∽ ×(A 其中。 A=^l+A2+p， 垂(u—z)d日(互)，