单相自在边界问题的Legendre谱方法.pdfVIP

摘 要 自由边界问题是边界不为给定的一类偏微分方程的定解问题，其边界部 分和问题的解要一起确定．自由边界问题本质上是非线性的．求解自由边界 问题的数值方法主要可以划分为三类：边界跟踪法，区域固定法和边界固定 童随着自由边界：司题实际应用背景的扩大，新的数值方法思想不断产生．本 文用边界固定法结合Legendre谱方法来求解单相自由边界问题． 由于谱方法具有高精度，日益受到重视，本文给出了用Legendre—Tau方法 玛散格式，在爿1模下得到o(N卜’+At2)的误差估计，并且给出的数值算例 很好的说明了这一结果；这里Ⅳ为基函数的个数， △￡为时间步长， l—r为 与真解的光滑性有关的收敛阶．两个经典的单相自由边界问题分别为带第一 类边界条件的单相自由边界问题和带混合边界的单相自由边界问题． 最后，本文也讨论了一些相关课题：针对转化成自由边界问题的带红利的 美式买八期权的定价问题做了一些尝试性的工作，用Legendre谱方法来求解 这一问题，并给出了半离散和全离散格式． 法，美式买入期权，红利， Abstract