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河北工业大学硕士学位论文 关于最优化新业务的控制理论 摘 要 本文主要研究的是用最优控制理论处理公司在原有业务基础上增加新业务的最优化 问题，在这篇文章中，我们首先考虑到效用函数。对于多种类型的效用函数，特别重点研 究了指数型效用函数。在这种情况下，我们获得了详细的结果。在本文的第四部分，我们 考虑了带投资的风险模型。对于投资者而言，可以分为无风险资产和有风险资产两种。设 t HJB A 是在时间 投资到股票市场的全部资产总额，(b ,A ) 是控制策略。通过对 方程的分 t t t b 析，得出了当索赔额