具有二步保费的常利率风险模子.pdfVIP

摘 要 破产理论是保险精算学研究的重点之一．经典风险理论假设理赔次数过 程是Poisson过程，理赔量是一个相互独立的随机变量序列，并且理赔量序列 与理赔次数过程相互独立．本文考虑了带常利率且保费收取为二步保费过程 的风险模型中的破产问题．具体来说，全文主要内容如下： 第一部分主要介绍了本文的研究背景，并对全文的内容给出了一个大体 的介绍． 第二部分给出了常利率风险模型中罚金折现期望值函数m(u)的积分一 微分方程，并在理赔量为指数分布的情形下，得到了破产概率妒(仳)和破产时 赤字的分布函数a(u，z)的表达式，最后在理赔量为Erlang(2)分布的情形下， 给出了破产概率的通解． 第三部分考虑具有二步保费的常利率风险模型．首先给出了罚金折现期 望值函数m(u)的积分一微分方程，并在在理赔量为指数分布和Erlang(2)分 布的情形下，求出了破产概率妒(钍)的通解． 关键词： 理赔量；理赔次数；常利率；二步保费；破罚金折现期望值函 数；破产概率；罚破产时赤字 Abstract The ruin oneofthemain inactuarial．Inclassica