带扩散干扰风险模型中停业概率分布的研究.pdfVIP

摘 要 带扩散r扰』贝n‘』从I险摸型较经典风险模’掣更¨I々近1：实际，然而，由于该模型 由复合Poisson过程与扩散过程叠加而成，所以此摸型的研究一直是精算界与数学 界的难点． 本文在充分借鉴国内外研究结果的基础上，利用保险精算和风险管理的基本 理论，选择适宜的统计模型与方法，研究了带扩散干扰项风险模型的破产问题， 提出适合保险发展规律的精算方法和』×l险控制措施，解决了保费测算和风险控制 过程中的一些实际问题，为各类保险机构的保费测算和风险控制提供一定的理论 基础和方法依据． 主要成果如F： (1)根据带扩散干扰川玲模掣的特^，往侯振挺等提出的(且Q)过程基础上提 出了一类新的过程——盘一Q过程，并研究j’其性质． (2)应用B一旦过程研究由风险投资或索蜡引起的带扩散干扰项风险模型的破 产。概率分布及破产前资产盈余分向，解决了文献[18]中提出的最难的一个公开问 题． (3)]、‘列模型中得到具体的分御：带干扰项的更新风险模型、带干扰项的复合 Poisson风险模型、带干扰项的双Poisson 模型，并在各模型中得到其极限定理． 给出连续与离散模型的走势分析， 关键词：Markov骨架过