推广增加曲线模型协差阵的最优估计.pdfVIP

卜h内容提要 对丁一种特殊形式的多元线形模刑——推广增K曲线模刑(EGCM) Y=∑A．o．B，+UE I=I (1．1．1) E’=(￡(。≯{￡(s)) ‰，…，8(。)独立，且E￡(。)=0，E￡(。)￡(i)=∑ 其中爿，、E、u分别为n×t，，pב，n×s已知矩阵，O，是k，ב的来麦c廖数矩 阵，∑≥0也是未知的，气．)与P维止态分布．v，(O，∑)有相同的四阶矩甲，我们称这种 情况为准止态分布。 对模型(1．1．I)进行了讨论，尤其是对t=／，结果已比较完善。 而对t=2时，好的结果却不多。[6]时论了@．的线性函数的最小二二乘估计，_：『f：给 20，(ii)I 出相应的最优性条什。而对于∑的估计问题，[7]只讨论了U=l，(i)I—M2 tr(CZ)的LSEtr(CE+)及其展优性问题af8]在 JjI厶=o，(ijj)M2=0儿种特殊情形F M2M4=M4M2的条件下t求山了