方差相关保费道理与线性指数保费道理下的经验贝叶斯估计.pdfVIP

l 掣IIIY23912I113III19IIlllillllll 46㈣8I 摘 要 在保险实务中，应用经典的贝叶斯估计、信度估计做出的保费是纯保费。 由破产理论得，这样的保费如果直接应用于保险销售中，必定导致破产。所 以在经典的保费估计上，要将保费原理作出改进，得到更合理的保费，常用 的保费原理有：期望值原理、Esscher原理、方差原理、修正方差原理、指数原 理等等。随着保险事业的不断发展，新的保单问题不断突显，下面给出了两 种新的保费原理问题，提出了新的保费原理，做出了经验贝叶斯估计。 保费原理就是给定风险X分配一个实值函数日(．)，记为：xH日(x)． 通俗的讲，保费原理就是对取值随机的风险变量，制定一个非随机的价 格。事实上，保费原理就是一个风险度量工具，度量了风险X的大小。在这个 意义上，保费原理一般要求满足风险度量的一致性公理。 本文主要分为五章。第一章为引言，介绍了保费定价原理，信度理论在精 算