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资产与欠债的最优组合选择
SELECTIONOFASSETSAND
oPTIMALPORTFOLIO
LIABILITY
ABSTRACT
BasedontheMarkowitzmean—variance this we
thesis the
theory,in study
of of
selection bothassetsand termof
optimal problemportfolios liability．Firstly，in
different and establish mean-variance
constraints，we models
objectives single—period
for ofassetsand derive
selectingoptimalportfolios liability,and
analytically
andefficientfrontiersfor
of portfolios thesemodels．Some
expressionsoptimal
modelsarealso therestrictionthat
relationsthese
among presented．Secondly,under
sales arenot derive of
short ofassets allowed，we
explicitexpressionsoptimal
for
and efficientfrontierthe of
the optimizationproblem
portfolios portfolio
witll obtainedin
uncorrelatedassets onthe results
liability．Lastly,based
singleoperiod
a mean-variance
thefirst discuss
part，we multi-period typeportfoliooptimization
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