两类带收益的多险种风险模型的研讨.pdfVIP

摘要 风险理论是金融学和精算学的基础，而其核心问题是破产理论 的研究．本文中，我们以经典风险模型为基础构造了两类全新的带收 益的多险种风险模型并且对其进行研究，得到了与破产相关的一些变 量的表达式或性质． 本文主要由四部分组成． 在第一章中，我们简单的介绍了风险理论的历史、现状与主要成 果，其中重点阐述的是有关古典风险模型的问题．而且给出了本文研 究的内容与主要结果． 在第二章中，我们简单的介绍了期望、点过程、鞅、伊藤公式以 及布朗运动等一些基本的知识．这些知识是本文的理论基础． 在第三章中，我们首先指出了经典风险模型的局限性，然后在此 基础上，构造了一种全新的带利息力的随机双险种风险模型．接着我 们对这个新模型进行分析和讨论并且最终分析得到了生存概率、破产 前瞬间盈余分布、破产时赤字分布的积分方程，而且顺便给出了后两 者的递推方程． 在第四章中，我们首先指出上一章提出的模型的不足之处，然后 根据对实际的分析，重新构造了一种带随机投资收益的多险种风险模 型．我们利用伊藤公式等数学工具对此模型进行分析和讨论，主要得 到了生存概率、破产前最大盈余、破产时盈余分布的两类积分方程以 及积分微分方程． 关键词经典风险模型，利息力，破产概率，随机投资收益 ABSTRACT Therisk is thebasic of financial theory disciplinelearning is mathematicsandtheactuarialmathematicsofinSlLranceanditscore ruin risk the ofthe this ontheclassical study theory．Intext，based constructandresearchtwokindsofnewriskmodelswith model，we weobtainsome orcharactersofthevariables return．Finally expressions aboutruin． Four constitutethistext． chapters Inthefnst introducethe chapter,wesimply history,thepresent conditionsoftherisk andthemain andwe theory resulL especiallypay the risk themain moreattentionon classical we model．finallypresent ofthistextandthemainresult research． content ofmy Inthesecond outlinethe about chapter，weknowledgeexpe． formulaandBrownianmotion． -ct