关于带跳历程的Ito-Venttsel公式.pdfVIP

摘要 摘 要 关于带跳过程的It6一Venttsle公式 专 业：概率论与数理统i十 硕 一L：张敏 指导教师：任佳刚教授 式。即： 设带跳过程Y=V满足以下的随机微分方程 __K 。 2 s j、。(Y2ds+j、。tY0aB +Z。+五I；。∈(K一；“)Ⅳ(ds，cl“)+Z‘+丘I。。”(K一，u)Ⅳ(ds，d“) F(t，Y．Tu)的随机积分表示如下 F，(，t、∥)一m_f，J。 2j、HlsB)ds-I-，¨3。bld吼 则有 F(t．M)一F(O．K) =序∞，E)+口(㈦珈舢儿：K州K)南F(s姚鲥ds +．f‘+／：．1，，{u，(s一)二一I一￡(、：一“)，“)+F(s一，K一十∈(K一，“)) 一F(s—K一)}∈(K一．『』)彖『u(s一：v)l”_。一)Ⅳ(ds,du) 摘要 } K ， 一 a一沏 十 (K(sK+”(■v『1“)一^’(s，Kn)+F(s，K十(K，“))一F(s，K) j、。 U 一毗，呐南即砒战Mmh 关键词：It6一Venttsel公式，it6公式，LOvy过程，Sobolev均值。 Abstract The k6—_Veni；tsle Foxmula With Jumps attd Mathmatical Major：ProbabilityStaffstics Name： Min Zhang Supe I{．elI rv[sor：Professoi．1ia．galtg Inthis It6一Venttsel paper，an formulatoi is proved．Thatis： Jumps If isa K jump process givenby： K—K =／o(K)如+／日(K)dB。 十Z‘1．丘l!，f(，：一“)Ⅳ(一。s，一“)+Z‘7Zl。。-(K一，“)力(ds，d“) And a F(t，Yt)is a smchastJ(‘integ)‘al depending。nparameterz∈瓞： F(t，Y)一F(0，∥) ：ftHls蝴s+f1 IIs．!njBs ．／n Jo “1两攀s。暾L1十tl-fJjs +／。。／^r(一Ⅳ p，u)N(ds，du) Jo J…lJ