双风险过程分红模子的期望罚金函数.pdfVIP

摘要 摘要 本文首先介绍了涉及两种独立类型保险风险的风险模型，即一个为复合 分布在排队论中是应用比较普遍的一种。接着本文推导了该模型的Gerber-Shiu 期望罚金函数，并且之后介绍了为求得该函数精确解的主要方法，其中涉及 红策略引入其中，假定分红边界为一常数值。通过对这一新模型的分析，本文 最后求得了该模型下的Gerber-Shiu期望罚金函数。 关键词：期望罚金函数常值分红风险模型Erlang分布 Abstract Inthis introduceariskmodel two classesof paper,we involvingindependent assumethatthetwoclaimnumber are insurancerisks．We processesindependent we the Poissonand deduce generalized discounted forthisriskmodel．After expected penalty(Gerber—Shiu)functionsthat，we introducetwo transformsoftwooftheGerber—Shiu methods，includingLaplace types functionsatruinandthe fundamental ordertofind generalizedLundberg equation,in ofthe the result discounted a explicit expected penaltyfunctions．Finally,we apply constantdividendbarriertotheabovemodel．Andwededucethe discounted expected functionsforthisnewriskmodel． penalty discounted dividend function；constantbarrier； KeyWords：expectedpenalty risk model；Erlang(2)process II 南开大学学位论文使用授权书 根据《南开大学关于研究生学位论文收藏和利用管理办法》，我校的博士、硕士学位获 得者均须向南开大学提交本人的学位论文纸质本及相应电子版。 本人完全了解南开大学有关研究生学位论文收藏和利用的管理规定。南开大学拥有在 《著作权法》规定范围内的学位论文使用权，即：(1)学位获得者必须按规定提交学位论文(包 括纸质印刷本及电子版)，学校可以采用影印、缩印或其他复制手段保存研究生学位论文， 并编入《南开大学博硕士学位论文全文数据库》；(2)为教学和科研