复合泊松风险模型的多少推广.pdfVIP

摘要 经典的风险模型是假定保险公司按单位时间常数速率收取保费， 盈余过程{R(，)，，2 o)中的s(，)：Zz为一复合泊松过程，但在实际生活 中该模型存在着局限性．本文迄用随机点过程理论和鞅论的方法，在 索赔到达过程与保费收取过程方面对经典模型进行推广，主要研究 了以下几类风险模型： (一)保费收取为泊松过程的广义复合风险模型 模型中保费 到达过程为一齐次泊松过程，索赔到达计数过程为一个广义齐次泊松 过程．得到了最终破产概率的表达式及关于生存概率中(“)的Feller表 示． (二)双广义泊松风险模型 模型中的保费到达计数过程和索 赔到达计数过程均为广义齐次泊松过程．得到了最终破产概率的一个 上界和最终破产概率的表达式． (三)双险种广义泊松风险模型 模型中研究了双险种广义齐 次泊松风险模型，即两险种的索赔到达计数过程均为广义齐次泊松过 程的情形；研究了广义单泊松双险种风险模型，即一个险种的保费到达 过程为一齐次泊松过程，而两险种的索赔计数过程均为广义齐次泊松 过程的情形；还研究了两个险种的保费到达过程均为一齐次泊松过程， 两险种的索赔计数过程均为广义齐次泊松过程的情形．针对上述模型， 相应得到了破