常利率风险模子的多个分布.pdfVIP

摘要 摘要 本文主要研究常利率风险模型下破产前盈余、破产赤字及其两者的联合分 布，最后主要研究了此模型下的多个极值联合分布。在推导破产前盈余、破产赤字 的分布的过程中，我们主要运用了经典风险模型下，破产时刻只能发生在索赔发生 的时刻这一性质。将过程离散化，在此过程我们通过数学归纳法推导了关于破产 前盈余、破产赤字分布的级数表达式。并在级数表达式的基础上推导了分布应该 满足的积分微分方程。在求联合分布的过程中主要是运用了离散化的过程具有强 马氏性，推导了两者联合分布应该满足的积分微分方程。最后我们在假设Ⅳ(亡)是 ％(亡)的多个 强度是入的泊松过程的前提下，推导了关于supOtTo％(亡)，infot___To 联合分布。 关键词：破产前盈余；破产赤字；联合分布；强马氏性；积分微分方程；递归方法；破 产时；绝对破产时； Abstract ———————————————————