行业风险限额模子研究.pdfVIP

中文摘要 摘要：20世纪90年代以来，伴随着经济全球一体化、金融市场一体化、竞争 加剧及金融管制的放松，金融创新及衍生金融产品获得了空前的发展，特别是金 融衍生产品的蓬勃发展，使风险的度量更加困难，风险具有更大的隐蔽性和危害 性，而且大幅加剧了市场的波动性，更易引发系统性风险。国外先进银行的实践 证明，一套科学、合理的风险限额管理体系，是银行进行风险预警、监测和控制 的重要手段，有助于提高银行全面风险管理水平，更好的实现银行可控Iji『提下的 收益最大化，从而为提升银行价值创造能力，实现长期、稳定、可持续发展提供 有力的保障。科学、合理的计量模型是风险限额管理的重要组成部分。因此，本 文致力于总结、分析国内外现有的风险限额管理模型，结合我国实际情况，建立 适合我国的风险限额模型。 本文第一章阐述了研究背景、意义，通过对统计数据的分析，说明行业对信 用风险的影响作用，论述了行业风险限额研究的重要性及必要性；第二章界定信 用风险概念、基础，综述国际、国内现有的信用风险计量模型，阐述了传统及现 代两大类的风险计量方法，归纳信用风险计量模型的分类方法，并且细致分析现 代风险计量模型的特点及适用范围。其次，介绍信用风险限额的相关理论，对目 前我国运用较为广泛的计量模型进行了较为全