谱正L#233;vy历程在风险历程中的应用.pdfVIP

摘要 摘要 本文受DoⅡey(1991)对谱正三∈叼过程的研究方法启发，采用溟4度变换方法得 到在安全系数小于0时，带干扰复合Pois80n过程在破产前到达某一水平的时间的 拉普拉斯变换．接下来利用Doney(1991)对谱正L如Ⅳ过程的研究结论，得到不 受安全系数影响—般厶知Ⅳ过程的首中时的拉普拉斯变换的递推表示式，并应用到 带干扰复合Poisson过程和带干扰g眦m过程得到其破产时各阶矩的递推式，对 8nd 于带干扰复合Poi8son过程，作为对willnlotLin(2002)在安全系数大于0条 件下研究的由于索赔和扩散弓f起破产时间矩的推广，本文给出不受安全系数限制时 各阶矩的递推式，同时利用测度变换的方法和上述结果也可以得到安全系数小于0 情形时其表示式．最后给出利用前面章节中得到的谱正工∈口Ⅳ过程的首中时结论的 例子． 关键词风险理论，L白Ⅳ安全系数，过程，首中时，破产时，测度变换。矩 I