648信用卡额度使用率的研究.docVIP

信用卡額度使用率研究 本中心風險研究小組 黃寶慶、丁正中 在循環額度的違約暴險額（EAD）估計工作上，通常是依違約時的歷史使用率來估算。此次研究針對信用卡類產品，分別針對違約戶（強制停卡）與正常持卡戶分析其額度使用率狀況，並以不同因子區隔樣本，觀察不同區隔對額度使用率的影響。文章首先會針對國外大型銀行實務上估算循環額度EAD的方式與CP3新版協定的規定予以說明；其次會介紹此次研究資料的內容及限制；最後會對研究結果以圖形表示。 一、循環信用EAD實務上計算與CP3新版協定規定 （一）循環信用EAD實務上計算 在RMA（the Risk Management Association） 2.循環信用使用狀況：有使用循環信用者使用率在高檔緩步成長；無使用循環信用者平時額度使用率較低，但違約前兩個月額度使用率會大幅提高。此外，遭強制停卡客戶在觀察期間平均使用循環信用比率約為92％（即有使用的人數佔總人數的九成二，無使用者僅佔零點八成）。 3.持卡期間長短額度使用率：持卡期間超過一年者，額度使用率在高檔緩步成長；持卡期間在一年以下者，額度使用率攀升的速度相當快，且最後會超過持卡期間在一年以上者,兩者在最後額度使用率上有些許差異。 4.最近3個月查詢次數額度使用率狀況：被銀行查詢信用資訊次數越多次者，其額度使用變化率越大，且在違約時點的額度使用率較其他被查詢次數較少的分類為高。 5.無重大影響的因子（圖形上使用率變化並不因這些區隔而有顯著差別者）： 年齡、 性別、 地區別、 授信逾期催收呆帳紀錄、 票據退票或拒往紀錄。 （二）、正常戶：以92年5月正常持卡客戶為例。 1.全體額度使用率狀況：額度使用率在在一成九至兩成三之間遊走。 2.循環信用使用狀況：有使用循環信用者之額度使用率在五成五至六成之間；無使用循環信用者之額度使用率不及一成，但兩者均相當穩定。此外，正常持卡客戶在觀察期間平均使用循環信用比率約為45％（即有使用的人數佔總人數的四成五，無使用者為五成五）。 3.有無票據退票或拒往額度使用率狀況：有票據退票或拒往者額度使用率維持在高檔，變化較大（如研究限制所述樣本數較少）；無票據退票或拒往者額度使用率維持在兩成左右，變化不大。 4.有無授信逾期催收呆帳紀錄額度使用率狀況：有授信逾期催收呆帳紀錄者額度使用率較高，且變化較大（如研究限制所述樣本數較少）；無授信逾期催收呆帳紀錄者額度使用率維持在兩成左右，變化不大。 5.地區別額度使用率狀況：各地區的額度使用率差異並不顯著。 6.男女別額度使用率狀況：男性額度使用率略高於女性，但並沒有顯著的差異。 四、結論 如同Saidenberg and Schuermann(2003) 表示，實務上對EAD的研究很少，基本上，借款人在經濟情況變糟時，會大量動用其尚未使用的額度以避免違約。在IRB基礎法中，EAD仍然是基於監理機關對信用風險轉換係數（CCF）的給訂值，例如對不可撤銷的已承諾為動用額度CCF為75％-雖然不知這個結果是如何衡量出來的。然而在IRB進階法下，EAD可由銀行內部模型決定。 對零售型風險而言，在IRB法下，並無基礎法與進階法的差別。且新協定對零售型風險的EAD衡量方法並無明確規定。藉由此次正常戶與強制停卡戶額度使用率的初步研究，或許可以讓銀行對影響EAD的因子有更進一步的瞭解。銀行可藉由分析內部資料的實際情況，配和內部授信政策的考量（額度的給訂與控管與銀行授信政策有相當的關係），自行決定衡量EAD的方式。 Reference: RMA-the Risk Management Association(2003),〝Retail Credit Economic Capital Estimation—Best Practices〞,Philadelphia: RMA. Saidenberg, M. and Schuermann, T. (2003), 〝The New Basel Accord and Questions for Research〞, New York: The Wharton Financial Institutions Center. 1