随机信号过线性系统分析.pptVIP

* * 4 随机序列通过p阶递归滤波器 自相关函数线性方程组称为Yule-Walker方程 ，写成矩阵的形式 如果已知输出序列的自相关函数，可以通过求解 Yule-Walker方程 反过来计算出递归滤波器的系数a1~ap ARMA模型 a0y[n]+a1y[n-1]+…+aNy[n-N] = b0x[n]+ b1x[n-1]+ ....+bNx[n-M] 系统的传递函数 系统稳定的条件：所有极点应该在单位圆之内，|pk|1，这也是渐近平稳的条件。 功率谱： 关于模型的适应性 三种时间序列都具有普遍性 AR模型适合表示功率谱有尖峰而没有深谷的随机信号 MA模型适合表示功率谱有深谷而没有尖峰的随机信号 ARMA模型适合表示功率谱既有深谷又有尖峰的随机信号 系统模拟：它是通过对系统建立数学模型，模拟产生实际环境的信号和杂波，用计算机来模拟实际系统的运行过程。系统模拟可用于系统设计阶段的方案论证、分析系统的性能。或者可以对现有的复杂系统进行分析其综合性能。 系统模拟的关键是产生与实际环境相符合的观测数据或随机过程 蒙特卡罗模拟方法 蒙特卡洛方法：也称为统计试验方法，它是采用统计的抽样理论来近似求解数学问题或物理问题，它即可以求解概率问题，也可以求解非概率问题，蒙特卡洛方法是系统模拟的重要方法。 用一个例子来说明蒙特卡洛的基本思想： 建立合适的概率模型 进行多次重复试验 对重复试验结果进行统计分析（估计频率、均值等）、分析精度 重复试验的次数称为蒙特卡洛次数，试验次数越多，精度越高 蒙特卡洛方法可以求解复杂系统的计算问题，如雷达检测系统的检测概率 蒙特卡洛模拟的基本步骤 * * 一个线性时不变系统可以完整地由它的冲激响应(传输函数)来表征。 一个线性时不变系统可以完整地由它的冲激响应(传输函数)来表征。 一个线性时不变系统可以完整地由它的冲激响应(传输函数)来表征。 带通系统与低通系统的分析相似 实际系统的等效噪声带宽为 对于一般的低通滤波器 的最大值出现在 ＝0处，即 对于中心频率为 带通系统(如单调谐回路) 的最大值出现在 处，即 3 随机过程的带宽 3 随机过程的带宽 信号的等效均方带宽： 定义为归一化功率谱密度的标准差。 3 随机过程的带宽 A 0 设白噪声的物理谱 输出的物理谱 输出的自相关函数 输出平均功率 输出相关系数 输出相关时间 3 白噪声通过理想低通系统 A 0 设白噪声的物理谱 输出的物理谱 输出的自相关函数 输出平均功率 输出相关系数 输出相关时间 3 白噪声通过理想低通系统 A 0 设白噪声的物理谱 输出的物理谱 输出的自相关函数 输出平均功率 输出相关系数 输出相关时间 3 白噪声通过理想低通系统 A 0 设白噪声的物理谱 输出的物理谱 输出的自相关函数 输出平均功率 输出相关系数 输出相关时间 3 白噪声通过理想低通系统 A 0 设白噪声的物理谱 输出的物理谱 输出的自相关函数 输出平均功率 输出相关系数 输出相关时间 3 白噪声通过理想低通系统 A 0 设白噪声的物理谱 输出的物理谱 输出的自相关函数 输出平均功率 输出相关系数 输出相关时间 该式表明：输出随机信号的相关时间与系统的带宽成反比。这就是说，系统带宽越宽，相关时间 越小，输出随机信号随时间变化(起伏)越剧烈；反之，系统带宽越窄，则越大，输出随机信号随时间变化就越缓慢。 3 白噪声通过理想低通系统 A |H (w)| 0 系统的中心频率远大于系统的带宽，则称这样的系统为窄带系统。 3 白噪声通过理想带通系统 若输入白噪声的物理 ，则输出的物理谱为 3 白噪声通过理想带通系统 输出相关函数为 3 白噪声通过理想带通系统 输出自相关函数 等于 与 的乘积，其中 只包含 的成分。当满足 时， 与 相比， 是 的慢变化函数，而 是 的快变化函数。可见 是RY( )的慢变化部分是RY( )的包络。而 是RY( )的快变化部分． 理想带通系统输出的相关函数等于其相应的低通系统输出的相关函数与 的乘积。 3 白噪声通过理想带通系统 3 白噪声通过理想带通系统 输出的相关系数为 带通系统输出的平均功率为 带通系统的相关时间是由相关系数的慢变部分定义的， 因此带通系统的相关时间与低通系统的相关时间一致： 3 白噪声通过理想带通系统 高斯带通系统的频率响应为： 设输入白噪声的功率谱 系统输出功率谱为 3 白噪声通过理想高斯线性系统 高斯带通系统的频率响应为： 设输入白噪声的功率谱 输出相关函数 3 白噪声通过理想高斯线性系统