第12章_上_-Markov过程与鞅.pdf

龚光鲁,钱敏平著 应用随机过程教程 – 与在算法和智能计算中的应用 清华大学出版社, 2004 第 12章 连续时间连续状态的Markov过程,鞅,Ito积分与随机微分方程 1．连续时间连续状态的 Markov过程 1. 1平稳Gauss过程 定义 １２．１ Gauss平稳过程{ξ,t∈R}称为Markov型的，如果其相关函数 t B(s) E (x x ) 是连续函数，而且对任意s≥0,t∈R有 t ts 2 2 inf E |x a x | inf E | x ax | . 2. 1)(1