大商所结算业务介绍 结算部 唐健萍.pptVIP

充抵额度的调整 调整条件 《充抵协议书》上所列基准价涨跌幅度超过10%时，交易所可以对充抵额度进行调整。 调整方式 A 会员主动调整（重新办理充抵） B 交易所执行调整 充抵手续费按调整前额度与调整后额度分段收取 充出业务流程 充出业务 充抵手续费 充抵金额× 实际充抵天数×充抵手续费率÷30天 目前的充抵手续费率为1.5‰/月 充出当日结算时收取 一笔充抵合同不能分次充出 标准仓单冲抵交易保证金 细则规定： 标准仓单交到交易所后，与其所示数量相同的最近交割月卖持仓交易保证金在结算时不再收取。 举例 ：某客户持有LLDPE仓单10手。4月20日L1105卖持仓8手,L1106卖持仓2手。当日结算时，不收L1105卖持仓8手的交易保证金 充抵查询 结算业务指引  谢谢大家！我的联系电话：0411焦炭 保证金缴存方式 货币资金 有价证券充抵保证金 标准仓单冲抵(交仓单)交易保证金 当日无负债结算制度 是指每日交易结束后，交易所按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少会员的结算准备金。 当日无负债结算制度 会员必须在下一个交易日开市前补足至结算准备金最低余额(A) 。未补足的， 若0≤A200或50 万元，禁止开新仓 若A0 ，则交易所将按有关规定对该会员 强行平仓 结算 计算会员的各项应收应付款项，包括交易保证金、盈亏、交易手续费等； 对会员的各项应收、应付款进行即时划转； 发送结算数据 结算 当日结算价 当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照成交量的加权平均价。 当日无成交价格的，以上一交易日结算价作为当日结算价。 当日结算价=当日总成交额/当日总成交量 （按最小变动价位舍位取整） 结算公式 当日结算准备金余额=上一交易日结算准备金余额+上一交易日交易保证金－当日交易保证金+当日实际可用充抵金额-上一交易日实际可用充抵金额+当日盈亏+入金－出金－手续费等 当日盈亏=∑[（卖出成交价-当日结算价）*卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)*买入量）]+（上一交易日结算价-当日结算价）*（上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量） 通过《会员服务系统》接收结算数据 如无特殊情况，会员一般在每交易日下午3:30前可接收结算数据。 会员如对结算数据有异议 应不迟于第二天开市前三十分钟以书面形式通知交易所。 遇特殊情况，会员可在第二天开市后二小时内以书面形式通知交易所。 如在规定时间内会员没有对结算数据提出异议,则视作会员已认可结算数据的正确性。 会员服务系统结算报表 其它资金 随业务发生： 1、定金（交/退） 2、手续费（充抵、交割、期转现） 3、交割货款（买方转货款、买方交割余款、卖方交 割保证金、卖方交仓单退保证金） 4、盈亏罚没 月度：仓储费、优惠 季度：结算准备金利息、代扣投资者保障基金 年度：年会费、附加席位费、远程席位费（所内/异地） 交易所在每月的第一个交易日向会员提供上月的《大连商品交易所资金结算核对单(代收据)》(加盖结算专用章)，作为会员核查交易帐簿记录的依据。 保证金核对 手续费核对 结算参数变化查询 交割结算业务 交割结算业务 交割方式 交割结算流程 增值税专用发票 交割方式 期转现交割： 合约上市之日起至交割月份前一个月倒数第三个交易日 适用所有品种。 滚动交割： 交割月第一个交易日至最后交易日前一交易日（1-9） 适用豆一、豆二、豆粕、豆油、玉米。 一次性交割： 最后交易日（10） 适用棕榈油、聚乙烯、聚氯乙烯、焦炭。 交割结算流程 滚动交割：配对日、交收日（配对日后第2个交易日） 一次性交割：最后交易日、最后交割日 最后交割日 最后交易日后第二个交易日：玉米、棕榈油、聚乙烯、 聚氯乙烯、焦炭 最后交易日后第三个交易日：豆油、豆二 最后交易日后第四个交易日：豆粕 最后交易日后第七个自然日：豆一 交割结算流程 配对日或最后交易日 买方：交易保证金转为交割预付款（30%） 卖方：未交仓单的交易保证金转作交割保证金（30%） 双方：支付交割手续费 双方：交割持仓按交割结算价进行结算处理，产生的盈 亏计入平仓盈亏 交收日或最后交割日 买方：补足交割余款（70%） 卖方：提交标准仓单 卖方：收交割货款（80%）交增值税发票后收20%货款