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基于层次分析法网上银行风险评估体系 　　摘要：本文根据网上银行风险的特点，运用层次分析法（AHP）确定各个风险的指标权重，采用定性与定量分析相结合方法对网上银行风险进行辨识，采用模糊综合评判建立网上银行风险评估指标体系，以期增强网上银行风险管理能力。 　　关键词：网上银行；层次分析法；风险评估一、引言 　　网上银行风险管理的最大问题在于技术的不断更新，导致银行管理人员能否适应不断的变化从而做出正确的风险评估，因此能否建立有效的评估体系对于商业银行来说具有非常重要的作用。为此，本文结合我国的实际情况，用层次分析法（AHP）确定各项风险的权重，最终建立一套相对科学的风险评估体系。 　　层次分析法（Analytic Hierarchy Process简称AHP）最早由美国学者萨迪首先提出，它的主要思想是：将复杂的问题进行定量分析，建立多层次模型，将每个层次元素进行比较，从而进行重要性描述，然后构造矩阵以求出矩阵特征向量，将特征向量作为这一层次对上一层因素相对重要的加权系数，再进行一致性检验，最后通过合成得出系统的总体评价结果。 　　二、风建立险评估体系的具体步骤 　　（一）设计与实施 　　本文采用专家打分的方法，在给专家的问卷中，将风险评估指数按5分制进行评分，低风险为2-1分，中等风险为4-3分，高风险为5分。调查一共发放问卷100份，有效问卷95份，有效率95%。 　　（二）计算指标层因素权重 　　表1风险评估指标体系U112U212U312U412U512U612U712U8法律风险12声誉风险12市场风险12信用风险12操作风险12技术风险12流动性风险12管理风险（三）构造判断矩阵 　　（四）计算各个指标的权重 　　第一步： 　　矩阵第一行各个元素的乘积M1：M1=0000038，M2=000713，M3=0334，M4=002856，M5=4374，M6=39690，M7=09，M8=24 　　第二步： 　　求M1的n次方根W1：=0281，W2=0539，W3=08716，W4=06412，W5=21385，W6=37569，W7=09869，W8=14877 　　第三步：计算权重 　　W1=W1/∑ni=1W1=00262，W2=00504，W3=00814，W4=00599，W5=01998，W6=0351，W7=00922，W8=0139 　　第四步：计算矩阵的最大特征值 　　A?W=a11a12……a1n 　　a12a22……a12 　　??……? 　　??……? 　　an1an2……annW1 　　W2 　　? 　　? 　　Wn=（A?W）1=3684 　　同理计算出（A?W）1、（A?W）2、（A?W）3、（A?W）4、（A?W）5、（A?W）6、（A?W）7、（A?W）8 　　λmax=∑n12i=1（A?W）i12mwi=8152 　　第五步、一致性检验 　　Ci=（λmax-n/）（n-1）0.0217。查询表层次分析法中RI的检验系数，当n=8时，Ri=141，CR=（Ci/Ri）00154 　　关键词：新时期；农业政策性银行；贷款风险；防范措施银行是经营货币的特殊企业，它的风险受到经济环境和企业风险约束， 并且自银行诞生起，风险就一直伴随着。但农业政策性银行作为一个特殊的行业，处于现代经济社会中的核心地位，深刻地影响着社会的各个方面，它的健康，快速，高效的运作已经成为支持我国农村经济持续，稳定发展的基本保障。 　　一、我国农业政策性银行贷款风险现状 　　（一）不良资产的比重高 资本的充足率低 　　一直以来，国有银行的不良资产占高比例的贷款是金融业和国民经济稳定的一大隐患。近年来，除财政部发行特别国债与银行资本的直接融资，还通过金融投资设立金融资产管理公司方法，剥离不良的资产银行。虽然，通过这些方式银行的不良资产率有所下降，但仍很高。作为农业政策性银行的农发行，自成立以来虽然经过了几次挂账核销剥离了一部分不良资产，但不良贷款比率仍然占国有银行之首。在这种情况下，这不仅为自身的经营带来了威胁，而且，在很大程度上也减少了银行自身对意外的抗冲击能力，这也严重威胁到金融业的稳定运行。在资产业务损失迅速增长，不良贷款增加的情况下，一方面，使银行资产的安全性，流动性和效益性受到影响，因此银行的经营风险已成为一个急剧上升；另一方面银行高负债经营也存在着风险和危害社会公共利益的可能性。 　　（二）信用风险披露不充分，风险有加大可能 　　农业政策性银行贷款80%以上投向国有企业和大多数集中在农业产业，这些产业大多数为传统行业和弱质产业。近年来该类产业、行业的整体经济效益在持续走下坡路，同时，银行的信贷风险也跟着逐渐增加。现在，我国有效信贷的需求不足，在新形势下，银行之间无序的竞争也在逐渐增多，信贷投放对象逐渐减少