ARIMA预测原理及SAS实现代码.docxVIP

█ARIMA定义ARIMA的完整写法为ARIMA(p,d,q)?其中p为自回归系数，代表数据呈现周期性波动?d为差分次数，代表数据差分几次才能达到平稳序列?q为移动平均阶数，代表数据为平稳序列，可以用移动平均来处理。█平稳性检测方法?方法一：时序图序列始终在一个常数值附近随机波动，且波动范围有界，且没有明显的趋势性或周期性，所以可认为是平稳序列。下图明显不是一个平稳序列proc gplot data=gdp;plot gdp*year=1 ;symbol c=red i=join v=star;run;?方法二：自相关图自相关系数会很快衰减向0，所以可认为是平稳序列。proc arima data= gdp;identify var=gdp stationarity =(adf=3) nlag=12;run;?ADF单位根检验（精确判断）三个检验中只要有一个PrRho小于0.05即可认定为平稳序列，主要是stationarity =(adf=3) 起作用proc arima data= gdp;identify var=gdp stationarity =(adf=3) nlag=12;run;█白噪声检验Pr卡方0.05即可认定为通过白噪声检验。proc arima data= gdp;identify var=gdp stationarity =(adf=3) nlag=12;