第四篇：(二)异方差性.pptVIP

布罗施-帕甘（B-P）检验 结论：5%显著性水平下拒绝原模型随机干扰项方差相同的假设。 （2）怀特检验 作辅助回归: （-0.04） (0.10) (0.21) (-0.12) (1.47) (-1.11) R2 =0.4638 似乎没有哪个参数的t检验是显著的 。但 n R2 =31*0.4638=14.38 ?=5%下，临界值 ?20.05(5)=11.07，拒绝同方差性。 去掉交叉项后的辅助回归结果 (1.36) (-0.64) (064) (-2.76) (2.90) R2 =0.4374 X2项与X2的平方项的参数的t检验是显著的，且 n R2 =31? 0.4374=13.56 ?=5%下，临界值 ?20.05(4)=9.49，拒绝同方差的原假设。 原模型的加权最小二乘回归 对原模型进行OLS估计，得到随机误差项的近似估计量ěi，以此构成权矩阵?2W的估计量； 再以1/| ěi|为权重进行WLS估计，得 各项统计