中国银行天津市分行个人住房贷款风险分析.docVIP

中国银行天津市分行个人住房贷款的风险分析第4章对中国银行天津市分行个人住房贷款风险的案例分析4.1案例背景介绍前面介绍了个人住房贷款的风险种类以及不同种类风险的生成机制，实际运用中不同商业银行或者同一商业银行在不同经营区域的经济法律环境有所不同，使得它们的具体经营方式、经营理念、风险控制措施方式、风险大小、风险集中度等均表现出不同。本文选择了中国银行天津市分行作为案例分析对象，对中国银行天津市分行2000到2008年9年时间里的个人住房贷款风险进行分析。本文在实际研究过程中重点对中国银行天津市分行的信用风险数据、抵押物风险数据以及银行内部管理风险数据进行分析处理，研究过程中所采用的所有数据均来自于中国银行天津市分行统计部门并经过作者整理所得。首先介绍中国银行天津市分行的个人住房贷款整体情况，自2000年以来中国银行天津市分行的个人贷款业务快速发展，个人住房贷款总额从2000年的9.8326亿增加到2008年的148.7899亿。尽管中国银行天津市分行的个人住房贷款数额快速增加，但该行采取了积极的风险控制措施，如：加大贷前客户调查，贷后积极与客户进行沟通联系，完善相关客户资料并根据宏观经济的变动及时调整贷款对象等等，积极努力的控制个人住房贷款风险。中国银行天津市分行近8年来的个人住房贷款中的不良贷款率始终控制在6%以下，在宏观经济波动加大的情况下该行的个人住房贷款不良率不但没有增加还在不断下降。中国银行天津市分行近8年来的个人住房贷款情况见表4.1和图4.1。从上面两个统计表和图可以看出，中国银行天津市分行不良个人住房贷款中的被迫违约笔数和被迫违约金额在全部不良贷款中的比例经历了一个平稳到快速上升再到基本平稳的过程，从2000年到2003年以及2006年到2008年，被迫违约的笔数和金额在不良贷款中的比例基本稳定，而2003年到2006年的3年期间这一比例的波动较大，被迫违约笔数经历了上升平稳再上升的过程而不良贷款金额则一直处于上升通道。总体看来中国银行天津市分行的被迫违约风险是在加大，被迫违约风险的加大与近年来国内宏观经济的波动密切相关，特别是2005年到2008年宏观经济的大起大落是造成被迫违约风险加大的直接原因。理性违约方面，经过数据处理发现中国银行天津市分行前8年都没有理性违约问题出现，仅2008年有理性违约问题出现，中国银行天津市分行不良个人住房贷款中的理性违约情况统计表见4.6。从上面两图表可以看出，尽管中国银行天津市分行的恶意违约笔数和恶意违约金额绝对值在逐步增大，但是中国银行天津市分行的恶意违约笔数和恶意违约金额在不良个人住房中的比值是在逐步缩小的，2000年到2003年这一比值基本稳定，但自2003年开始恶意违约笔数和恶意违约金额在不良个人住房贷款中的比例快速下降，2008年降到近9年的最低水平，这一方面可以说明中国银行天津市分行在这9年中采取了较为有力的措施有效地控制住了恶意违约风险的产生，另一方面也可能是由于近年来我国的个人信用体系和法律环境进一步改善的原因。总体看来中国银行天津市分行的恶意违约风险在减小。最后，对中国银行天津市分行的信用风险的三种风险类型进行一个小结。首先来看一下中国银行天津市分行信用风险中被迫违约、理性违约以及恶意违约三种违约金额的大小比较，中国银行天津市分行信用风险中三种违约风险金额比较情况见表4.9和图4.9。34从以上图表可以看出，中国银行天津市分行的被迫违约金额在不良个人住房贷款中的比例是在逐步上升的，但是被迫违约金额在不良个人住房贷款中的比例却并不大。恶意违约金额在不良个人住房中所占的比例一直较大但这一比例却是在逐步减小的。正是因为三种违约风险中恶意违约金额在不良个人住房贷款中的比例最大，而恶意违约金额在不良个人住房贷款中的比例又在逐步减小，因此尽管被迫违约金额在不良个人住房贷款中的比例有所增加，但这一增加却被恶意违约金额占比的减小所抵消，因此总体上看来中国银行天津市分行从2000年到2008年的个人住房贷款信用风险是在减小的。4.2.2抵押物风险分析根据第三章的理论分析，商业银行个人住房贷款的抵押物风险主要包括项目风险和抵押物处置风险，对中国银行天津市分行的不良个人住房贷款中的抵押物数据整理发现，涉及抵押物风险的数据非常少，各年份的抵押物风险都很小，项目风险和抵押物处置风险的笔数和金额都是相当小的，具体数据见表4.11和图4.11。40从上图中可以看出中国银行天津市分行的人员道德风险金额从2000年到2003基本稳定，2003年到2004年有所增加，2004年到2006年有所下降，2006年到2008年则基本稳定，贷后管理风险金额则经历了一个v字走势，从2000年到2003年基本是下降的此后又逐步反弹回到起始位，贷前审查风险金额波动较大，先下降再上升再下降再上升，总体上看中国