帮考网-2016年度银行从业资格考试《风险管理》易错考题.pdfVIP

2016 年风险管理 易错考题 帮考网专注证券考试培训 11 年，致力于通过人工智能让证券从业资格 考试变得更简单。帮考教育考试研究院出品的易错考题，是根据多名学员错 题记录总结归纳而成的试题，全部都是精华，内部资料不可外传，祝大家考 试顺利。 第1 题：某银行因为财会系统建设存在缺陷导致会计记账错误，该操作风险的成因属于（ ）。 A：外部事件 B：系统缺陷 C：内部流程 D：人员因素 答案：C 解题思路：内部流程因素引起的操作风险是指由于商业银行业务流程缺失、设计不完善,或 者没有被严格执行而造成的损失,主要包括财务/会计错误、文件/合同缺陷、产品设计缺陷、 错误监控/报告、结算/支付错误、交易/定价错误六个方面。 本题考查的重点：操作风险分类 第2 题：( )是商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有 的对冲特性进行风险对冲。 A：风险对冲 B：风险补偿 C：自我对冲 D：市场对冲 答案：C 解题思路：自我对冲是指商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本 身所具有的对冲特性进行风险对冲。 本题考查的重点：风险对冲 第3 题：以下关于收益的计量，说法错误的是（ ）。 A：绝对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量 B：百分比收益率和对数收益率是绝对收益计量方法 C：百分比收益率是对期初投资额的一个单位化调整，即一个单位货币在给定投资周期的收 益率 D：百分比收益率只考虑了期初的投资额，没有考虑不同投资期限的影响 答案：B 解题思路：B 项，百分比收益率和对数收益率是相对收益计量方法。 本题考查的重点：收益的计量 第4 题：信用风险的主要形式包括( ) 。 A：结算风险 B：流动性风险 C：非系统风险 D：违约风险 E：国家风险 答案：AD 解题思路：信用风险的主要形式包括结算风险、违约风险。 本题考查的重点：信用风险的概念 第5 题：在商业银行风险计量中,下列关于压力测试的表述正确的有( ) 。 A：压力测试是风险管理的主要手段之一 B：压力测试同时反映了损失的程度和损失发生的可能性 C：压力测试在一定程度上弥补了风险模型的不足 D：压力测试是针对可能发生的极端事件所导致的潜在损失的衡量 E ：压力测试主要采用敏感性分析法 答案：ACD 解题思路：压力测试只能说明事件的影响程度，并不能说明事件发生的可能性。 本题考查的重点：信用风险组合的计量 第6 题：市场风险包括（ ）。 A：利率风险 B：流动性风险 C：股票风险 D：汇率风险 E ：商品风险 答案：ACDE 解题思路：市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险四种,其中利率风险尤 为重要。流动性风险是商业银行的主要类别之一。 本题考查的重点：市场风险 第7 题：下列属于管理声誉风险的最好办法的是( ) 。 A：强化全面风险管理意识 B：改善公司治理 C：预先做好应对声誉危机的准备 D：确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理 E ：商业银行通常将声誉风险看做是对经济价值最大的威胁 答案：ABCD 解题思路：管理声誉风险的最好办法就是:强化全面风险管理意识,改善公司治理和内部控制, 并预先做好应对声誉危机的准备;确保其他主要风险被正确识别和优先排序,进而得到有效管 理。 本题考查的重点：声誉风险的概念 第8 题：下列降低风险的方法中，( )只能降低非系统性风险。 A：风险分散 B：风险转移 C：风险对冲 D：风险规避 答案：A 解题思路：风险分散只能降低非系统性风险，不能降低系统性风险。 本题考查的重点：风险分散的概念 第9 题：下列关于风险管理策略的说法，正确的是( ) 。 A：对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风 险就可以通过分散化的投资完全消除 B：风险补偿是指事前(损失发生以前)对风险承担的价格补偿 C：风险转移简单的说是不做业务，不承担风险 D：风险规避可分为保险规避和非保险规避 答案：B 解题思路：对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其非 系统性风险就可以通过