债券收益率曲线日评20180517-中证指数.DOC

中证债券估值与指数日报 2018年05月17日 市场动态 经济动态：股市方面，上证综指跌0.48%报3154.28点，深证成指跌0.62%报10635.5点，创业板指跌0.84%报1831.20点，沪深300跌0.74%报3864.05点。 资金面状况：央行周四进行300亿元7天、200亿元14天逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期，净投放300亿元。银行间市场资金价格有所缓和，隔夜回购加权利率下行20BP至2.56%，7天回购加权利率下行14BP至2.76%。交易所市场隔夜回购全日加权利率2.75%。 债券市场成交概况：交易所债券成交规模小幅回落，总成交金额下降5亿元至223亿元，地方政府债成交规模下降8亿元。 中证债券估值变动 中证债券收益率曲线变动：当日债市收益率小幅波动。利率品种，国债中短端收益率下行2BP，7年及以上中长端小幅上行，10年收益率上行1BP至3.72%。政策性金融债收益率1年期以内下行5BP，1年期上行7BP，其余期限小幅波动。10年国开收益率下行1BP至4.54%。信用品种，中短票据各等级收益率整体小幅上行2BP左右；企业债收益率在3BP范围内波动；交易所公司债收益率AAA等级整体下行5BP以内，其余等级期限波动3BP以内。 中证债券估值变动：当日中证债券全市场估值净价均值较前日下跌0.02元。品种上，中期票据下跌0.06元为跌幅最大品种。期限上，1年期以内估值净价维持不变，1-3年、3-5年、5-7年和超过7年品种估值净价均值分别变动-0.05元、-0.04元、-0.05元和0.01元。 信用事件及估值调整 依据《2013年新疆金特钢铁股份有限公司公司债券2018年第一次债券持有人会议决议公告》，“13金特债”持有人通过债券提前到期及机构投资者以票面价值60%比例打折偿还等议案。今日中证估值对相关债券：金特暂停（124287.SH）估值作了调整，特此提示。 中证债券指数表现 当日中证债券指数基本下跌。中证全债指数下跌0.008%，到期收益率4.478%，修正久期4.47。当日跌幅居前的三条指数是中期国债指数、中低信用指数和中证50债指数，分别下跌0.049 %、0.048%和0.034%。 免责声明 中证指数有限公司对本报告信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告及其所含任何信息均不构成任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失，我公司不承担任何法律责任。本报告版权归中证指数有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。 1