校正OLS标准误的大样本方法纽维韦斯特Newey.ppt

10.6 校正OLS标准误的大样本方法：纽维—韦斯特（Newey-West）方法 利用Eviews6，得到回归结果如下： 10.6 校正OLS标准误的大样本方法：纽维—韦斯特（Newey-West）方法 利用Eviews6，得到回归结果如下： 2-* Copyright ? 2006 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. McGraw-Hill/Irwin 自相关：如果误差项相关会有什么结果？ 第10章 问题 自相关有什么性质？ 自相关的理论与实际后果是什么？ 由于无自相关假定与ui(不能直接观察)有关，那么，如何判断是否存在自相关呢？简言之，实践中如何诊断自相关? 怎样补救自相关问题？ 10.1 自相关的性质 自相关(autocorrelation)是按时间或空间排列的观察值之间的相关关系。 无自相关性假定 任一观察值的扰动项不受其他观察值扰动项的影响。 自相关： 自相关和序列相关。 自相关的可能原因 惯性 模型设定误差 (遗漏变量/不正确的函数形式) 蛛网现象 数据处理 图10-1 自相关的模式 自相关出现时的OLS估计量 如果我们在干扰中通过假定 引进自相关，但保留经典模型的全部其他假定，对OLS估计量及方差来说，会出现什么情况呢？ 以双变量模型为