[经济学概率论与数理统计_复旦大学出版社_总复习_课件.pptVIP

总 复 习;一. 随机事件与概率;3. 加法公式;4. 条件概率,乘法公式,事件的独立性;乘法公式;事件的独立性;* 互不相容(互斥)与独立是两个不同的概念; 试验 E 的样本空间是S;二. 一维随机变量;2. 分布函数;F (x)的图形是一条阶梯曲线, 在 处有跳跃间断点, 跃度为 ;;4. 期望,方差;5. 随机变量函数的分布;6. 几个重要分布;;;说明及注意的问题:;2* 正态分布查表;;三. 二维随机变量;;(3) 在 f (x, y)的连续点(x0, y0)处;2. 联合分布函数;F (x, y)是每个变量的右连续函数；;3. 随机变量的独立性;4. 有关正态分布;X 与Y 相互独立;5. 随机向量的数字特征;(2) 协方差和相关系数;(3) 性质;X 与 Y 相互独立,;ρXY = 0, (X 与 Y 不相关);(1) 独立同分布的中心极限定理;(2) 棣莫佛—拉普拉斯定理;四.抽样分布;取自;取自;相互独立,;五. 参数估计;2. 点估计;极大似然估计;;3. 区间估计;(3) 方差σ2 的置信区间;(1) 提出假设 ;(1) 提出假设 ;(1) 提出假设