功率谱密度和白噪声过程.ppt

第三次作业 情况 28班：李春月、周元、曲拓、周子晨、施一益、王虎森、王超 高工班：蔡文龙、尚文轩 平稳过程的功率谱密度 白噪声过程 主讲人：张有光 电 话办公室：新主楼F1018 主要内容 一、平稳过程的功率谱密度 二、谱密度与自相关函数 三、平稳过程的互谱密度 四、白噪声过程 一、平稳过程的功率谱密度 1、能量型信号 2、信号的频谱 3、信号的能谱 4、功率型信号 5、平均功率的谱表示和功率谱密度 6、平稳过程的功率谱密度 1、能量型信号 我们称有限能量的信号为能量型信号，即 2、信号的频谱 在 的情况下，能量型信号s(t)的傅立叶变换存在，即 3、信号的能谱密度 能量型信号的能谱E(ω)为 4、功率型信号 能量无限，平均功率有限的信号称为功率型信号。即 5、平均功率的谱表示 功率型信号不满足绝对可积条件。 为了能够利用傅立叶变化给出平均功率的谱表示式，构造截尾函数： 平均功率的谱表示 sT(t)能够满足绝对可积条件。 sT(t)的频域结构 平均功率的谱表示 平均功率的谱表示 令T趋于无穷，功率型信号s(t)在 (-∞, ∞)上的平均功率可表示为 功率谱密度 功率型信号的平均功率谱密度，简称功率谱密度，定义为： 6、平稳过程的功率谱密度 平稳随机过程的样本函数是功率型的。 我们定义 6、平稳过程的功率谱密度 由于平稳随机过程的均方值是常数 平稳过程的功率谱密度 定义 平稳过程的功率谱密度 为双边功率谱密度。但在实际中，负频率不存在，故引入单边谱密度 二、谱密度与自相关函数 1、功率谱密度与自相关函数的关 系—维纳-辛钦公式 2、功率谱密度两种定义的等价条件 3、功率谱密度的性质 1、谱密度与自相关函数的关系 谱密度与自相关函数的关系 由傅立叶逆变换公式，有 上述两式统称为维纳-辛钦公式。 2、功率谱密度两种定义的等价条件 对于第一种定义，将其展开 功率谱密度两种定义的等价条件 通过变量置换，最后得到 只要 则上式中第二项为零，故此时 功率谱的意义 3、功率谱密度的性质 若过程X(t)是实平稳的，则自相关函数是实偶函数，因此功率谱密度也是实偶函数，即 功率谱密度的性质 由于R(τ)和S(ω)都是偶数，于是维纳-辛钦公式还可以写成： 例 2.4-1 设随机相位余波 的功率谱密度，其 是在区间 内均匀分布. 解： 例 2.4-2 随机电报信号自相关函数 求功率谱密度 例 2.4-3 已知功率谱 例 2.4-4 若平稳随机过程功率谱 三、互谱密度 1、互谱密度的定义 2、互谱密度的维纳-辛钦公式形式定义 3、互谱密度的性质 1、互谱密度的定义 定义 设随机过程X(t)和Y(t)是联合平稳的，则定义互谱密度为 2、互谱密度的维纳-辛钦公式 随机过程X(t)和Y(t)的互谱密度是它们的互相关函数RXY(τ)的傅立叶变换： 2、互谱密度的维纳-辛钦公式 当 若X(t)是一个二端电压、Y(t)是流经该器件的电流，则上式左边就是消耗的功率。 两个正交随机过程性质 随机过程X(t)和Y(t)正交 3、互谱密度的性质 1） 从定义 和施瓦茨不等式 四、白噪声过程 1、白噪声过程的定义 2、白噪声过程的自相关函数 3、白噪声的相关系数 1、白噪声过程的定义 若一个均值为零的平稳过程 具有恒定功率谱密度 2、白噪声过程的自相关函数 根据维纳-辛钦公式，白噪声过程的自相关函数： 2、白噪声过程的自相关函数 白噪声的自相关函数和功率谱密度 3、白噪声过程的相关系数 白噪声的相关系数： 注释：白噪声平均功率 白噪声是一种理想化的数学模型，在物理上不可实现，因为按照白噪声的定义它的平均功率是无限大。 4、非白噪声 非白噪声成为有色噪声，或相关噪声，其功率谱密度： 5、矢量白噪声 定义：若一个n维独立矢量随机过程 均值矢量为 本节课小结 1、平稳过程的功率谱密度 2、谱密度与自相关函数：维纳辛钦定理，计算功率谱的方法； 3、平稳过程的互谱密度 4、白噪声过程 习题 P83：27 P84：28、29、30、31 物理意义：随机过程平均功率关于频率的分布 对比信号与系统中的 维纳欣钦定理；确定性信号也可以定义自相关函数；只不过现在都加了均值而已； 存在T0，使得后面的积分总和较小；而前面部分被充分大的T给予抵消； 白：各种光谱都均匀存在时，就是白光，借助这个概念来描述各种频谱均匀时的情形； 7 6 5 4 3 2 1 表 2.1 此时有：