期货公司-股票期权业务风险控制指南.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 4 期货公司股票期权业务 风险控制指南 上海证券交易所 2015年1月 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc说明及声明 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc第一章 投资者适当性管理相关要求 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc一、准入 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc二、分级 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc第二章 投资者交易与持仓额度管理及监控 PAGEREF _Toc \h 7 HYPERLINK \l _Toc一、限购 PAGEREF _Toc \h 7 HYPERLINK \l _Toc二、持仓限额 PAGEREF _Toc \h 8 HYPERLINK \l _Toc三、单日买入开仓限额 PAGEREF _Toc \h 10 HYPERLINK \l _Toc四、限额占用预警与调整 PAGEREF _Toc \h 10 HYPERLINK \l _Toc第三章 保证金管理 PAGEREF _Toc \h 12 HYPERLINK \l _Toc一、客户保证金管理 PAGEREF _Toc \h 12 H