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应用随机过程 主讲教师：施三支 2010-9-2 理学院施三支理学院施三支 参考书  张波等《应用随机过程》，中国人民大学出版 社，2009.1  何声武等译，《随机过程》（美，劳斯著），中 国统计出版社，1997.7  何声武，《随机过程引论》，高等教育出版社， 1999.6 2010-9-2 理学院施三支理学院施三支 第1章 准备知识 ——概率论的基础知识 2010-9-2 理学院施三支理学院施三支 内容提要  概率空间  随机变量和分布函数  数字特征，矩母函数与特征函数  条件概率、条件期望和独立性  收敛性 2010-9-2 理学院施三支理学院施三支 1.1 概率空间  随机试验 的三个特征 • 可以在相同条件下重复进行 • 每次试验的结果不止一个，但能事先确定试验的所有可 能结果 • 每次试验前不能确定哪个结果会出现  样本空间 ——随机试验所有可能结果组成的集合  样本点 （或基本事件）——样本空间 中的元素  （随机）事件A ——样本空间 的子集 2010-9-2 理学院施三支理学院施三支 可测空间 [定义] 设是一个集合，F 是 的某些子集组成的集合 族。如果 （1） F A A( F ) （2 ）若A F ，则  （3 ）若A F ，n=1, 2, …, 则 A F  n  n n 1 则称F 为-代数 （事件域）。（, F ）称为可测空间， F 中的元素称为事件。 注：若=R，F ={(-∞, x) ，x ∈R}，则称R 为Borel -代数。 2010-9-2 理学院施三支理学院施三支 概率空间 [定义] 设（, F ）是可测空间，P(. )是定义在F上的实值 函数。如果 0 ( ) 1P A  (1) 任意A F ， (2) ( ) P 1 (3) 对两两互不相容事件A , A , … （当i j 时Ai Aj = ） 1 2     P A P A   ( ) 有    i  i i 1  i 1 则称P是（, F ）上的概率，（, F , P ）称为概率空间， P(A)是事件A 的概率。 2010-9-2 理学院施三支理学院施三支 1.2 随机变量和分布函数 [定义] 设（, F , P