信用贴水矩阵.PPTVIP

Vendors’ Model of Credit Risk 信用矩陣模型(Credit Metrics Model) 信用監測者模型(Credit Monitor Model) 信用風險加成模型 (CreditRisk＋) 信用投資組合遠景模型（Credit Portfolio View, CPV） 四大模型 摩根大通公司（Morgan Chase Co.）的信用度量（CreditMetrics）模型 穆迪KMV公司（Moody’s KMV Company）的信用監測者（Credit Monitor）模型 瑞士信貸第一波士頓銀行（Credit Suisse First Boston, CSFB）的信用風險加成（CreditRisk＋）模型 麥肯錫公司（Mckinsey Company）的信用投資組合遠景（Credit Portfolio View, CPV）模型 *CreditMetrics “If next year is a bad year, how much will I lose on my loans and loan portfolio?” VaR(or CaR) = P × 1.65 × s Neither P(position), nor s observed. Calculated using: (i)Data on borrower’s