《金融时间序列》课件.pptVIP

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5.2.4 金融时间序列数据转换为其他类型的数据 4、价格时间序列转换成收益率时间序列 函数price2ret具有把价格时间序列转换成收益率时间序列的功能。 [RetSeries,RetIntervals] =price2ret(TickSeries,TickTimes,Method) 输入参数 TickSeries %是价格时间序列，可能是一个列向量或一个矩阵。如果TickSeries是向量，表示一个单变量的价格序列，如果是矩阵，表示TickSeries表示一个numobs*numassets的资产价格矩阵,其中numassets为资产的数量。行表示时间指标,列表示资产的价格序列。 TickTimes %一个单调递增的观测时间向量，元素个数为numobs。如果TickTimes=[]或未被规定，那么price2ret假定一列观测时间从1、2、… 、numobs 5.2.4 金融时间序列数据转换为其他类型的数据 4、价格时间序列转换成收益率时间序列 函数price2ret具有把价格时间序列转换成收益率时间序列的功能。 [RetSeries,RetIntervals] =price2ret(TickSeries,TickTimes,Method) 输入参数 Method %计算资产收益的方法。如果Method=continue或[]或未指定，默认为连续复利的形式。如果Method= ‘periodic’，表示单利。 输出参数 RetSeries %资产收益率数组,当TickSeriess是一个元素个数为numobs的列向量时,RetSeries是一个元素个数为numobs-1的列向量;当TickSeries为numobs*numassets的矩阵时,RetSeries是一个(numobs-1)*numassets的矩阵。 RetIntervals %观测值之间时间区间向量，默认为1。 5.2.4 金融时间序列数据转换为其他类型的数据 4、价格时间序列转换成收益率时间序列 注：RetIntervals(i)=TickSeries(i+1)-TickSeries(i) 例：把时间序列文件dji30short中myfts1的开盘价时间序列转换成收益率序列。 load dji30short fts=myfts1.Open abc=fts2mat(fts) [RetSeries,RetIntervals] =price2ret(abc,[],periodic) 例： S=100*exp(0.10*[0:19]) RetSeries,RetIntervals] =price2ret(S) 5.2.4 金融时间序列数据转换为其他类型的数据 5、收益率时间序列转换成价格时间序列 函数ret2price具有把收益率时间序列转换成价格时间序列的功能。调用格式如下： 例：把时间序列文件dji30short中myfts1的开盘价时间序列转换成收益率序列。 load dji30short fts=myfts1.Open abc=fts2mat(fts) [RetSeries,RetIntervals] =price2ret(abc,[],periodic) 例： S=100*exp(0.10*[0:19]) RetSeries,RetIntervals] =price2ret(S) 5.2.5 金融时间序列的应用 下面用一个例子来说明金融时间序列的实际应用。用一组给定的数据集去计算收益率及红利率。该数据集包含一列股票的收盘价、红利支付数据和一个说明序列 例如：我们用脚本文件predict_ret.m来暂时该程序，该文件路径如下：matlabroot/toolbox/ftseries/ftsdemos 5.2.5 金融时间序列的应用 下面分8个步骤来分别说明： 第一步，下载数据，执行如下代码 load predict_ret_data.mat 从工作空间中知道，该文件包含6个变量： sdate %与股票收盘价对应的日期向量(序数型) data %股票收盘价 divdates %分红日期(字符串型) divdata %分红数量 Expdates %与Metric数据相对应的日期(序数型) expdata % Metric数据 5.2.5 金融时间序列的应用 第二步，从下载数据中创建金融时间序列 用户可以用whos命令来观测matlab工作空间中的前面载入的6个变量的具体内容。 使用函数fint分别构建股票收盘价、分红支付和Metric数据的三个金融时间序列对象。 t0=fints(sdates,sdata,{Close