基于MATLAB的量化回测平台——框架.PPT

基于MATLAB的品种波动性分析 关键字：波动率、交易品种动态选择、实盘仓位动态调整 通过每日监测波动率的变化，进行交易品种选择和仓位调整，比如当波动率小于历史25%分位数时，调低仓位（仓位减半），当波动率小于历史10%分位数时，停止日内趋势类策略。比如通过该种控制，2012年7月、8月可以有效过滤掉（低仓位交易或者不交易），实盘中大多数IF日内趋势类策略在2012年7月、8月份是亏损或打平的。 * 基于MATLAB的品种波动性分析 关键字：波动率、交易品种动态选择、实盘仓位动态调整 A股市场中的应用 * 内容目录 MATLAB简介 N分钟学会MATLAB(60N180) MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介 基于MATLAB的交易品种相关性分析 基于MATLAB的行情软件——MATLAB GUI简介 基于MATLAB的量化回测平台——框架、实现、应用 学习MATLAB的一些资源 * 基于MATLAB的交易品种相关性分析 关键字：品种相关性、板块相关性、系统风险 1.检测品种的相关性，可以挑选相关性高的品种(板块)进行对冲操作； 2.通过检测品种的相关性，可以监控整个市场的系统性风险，进而进行实盘交易品种的选择和交易仓位的调整。 设全市场又N个品种，对于任意的品种A、品种B，下面只要把计算A和B的相关性的相关的问题解决，那么N个品种