“钱荒”背景下商业银行信用风险管理研究——基于农业银行苏州分行的分析工商管理专业论文.docxVIP

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“钱荒”背景下商业银行信用风险管理研究——基于农业银行苏州分行的分析工商管理专业论文

苏州大学学位论文使用授权声明 本人完全了解苏州大学关于收集、保存和使用学位论文的规定, 即:学位论文著作权归属苏州大学。本学位论文电子文档的内容和纸 质论文的内容相一致。苏州大学有权向国家图书馆、中国社科院文献 信息情报中心、中国科学技术信息研究所(含万方数据电子出版社)、 中国学术期刊(光盘版)电子杂志社送交本学位论文的复印件和电子 文档,允许论文被查阅和借阅,可以采用影印、缩印或其他复制手段 保存和汇编学位论文,可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数 据库进行检索。 涉密论文口 本学位论文属 在一一年一一月解密后适用本规定。 非涉密论文if 论文作者签名:作主怡、 导师签名: (;汤勺也 “钱荒”背景下商业银行信用风险管理研究 中文摘要 “钱荒”背景下商业银行信用风险管理研究 ——基于农业银行苏州分行的分析 中文摘要 我国粗放的经济增长模式对银行贷款高度依赖,尤其在“四万亿”大投放后,非 金融部门债务迅速膨胀,宏观经济杠杆比率高企,货币存量高居全球之首。尽管存在 超额的货币供给,2013 年 6 月 20 日我国银行间市场还是发生了史无前例的“钱荒” 事件。此后,在央行一系列加强流动性管理的政策作用下,银行间市场流动性更趋宽 松,再次发生类似 6.20“钱荒”的几率不大。但是,基于现有的货币信贷配置格局, 央行在银行间市场的宽松措施并未有效地向实体经济传导,实体经济流动性依旧相对 不足,并有可能长期存在,从而加大商业银行信用风险暴露,不利于提高宏观经济运 行效率。 本文将研究“钱荒”背景下我国商业银行的信用风险管理问题。本文分为七个部 分。第一章介绍本文的研究背景、研究目的和研究意义,国内外研究进展和文献简要 评析,研究方法、研究思路与文章框架,以及可能的创新与不足。第二章是商业银行 信用风险理论综述,主要介绍信用风险管理理论、信息经济学视角下的信用风险成因 以及商业银行信用风险管理的程序与内容。第三章介绍 6.20“钱荒”的经过、生成机 理、对宏观经济的影响,以及对商业银行信用风险的影响。第四章介绍“钱荒”背景 下苏州农行信用风险管理上存在的主要问题,主要分析了信用风险管理的现状、“钱 荒”对信用风险管理带来的新挑战。第五章从经营理念、经营环境、管理体制和管理 工具等四个角度,分析了“钱荒”背景下商业银行信用风险管理问题的根源。第六章 针对“钱荒”背景下苏州农行信用风险管理中存在的问题,提出一系列强化信用风险 管理的对策措施。第七章阐述本文研究的结论以及进一步研究的展望。 关键词: 钱荒 流动性 去杠杆化 信用风险 苏州农行 作 者:陈德状 指导老师:徐 涛 I II II 英文摘要 “钱荒”背景下商业银行信用风险管理研究 Study on the Credit Risk Management of Commercial Banks under the Background of the Money Shortage --Based on the Analysis Of Agricultural Bank Of China Suzhou Branch Abstract The extensive economic growth mode of Chinas high dependence on bank, especially after the launch of the four trillion , the rapid expansion of the non financial sector debt, macro economic leverage ratio is high, the money stock remains among the highest in the world. Despite the fact that the money supply is excessive,in June 20, 2013 inter-bank market still had undergone unprecedented money shortage event. In spite of a series of policies after the central bank to strengthen liquidity management, the inter-bank market liquidity is more relaxed, the recurrence of similar 6.20 money shortage is unlikely. Based on the existing monetary and credit allocation pattern, the central

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