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8月29日期权日报.PDF
金融衍生品 证券研究报告
上
期权日报
8 月29 日期权日报
分析师：
：张耿
SAC：S0160516030001
：0571
：zhangg@
2018 年8 月29 日
1.50ETF 及其成份股行情
昨日50ETF 早盘冲高后逐步回落，全天成交量明显萎缩。截至收盘，50ETF 下跌
0.43%，成交额7.45 亿。50ETF 成份股中，万华化学、招商银行等对50ETF 的涨幅贡献较
大，中国平安、贵州茅台等对50ETF 的跌幅贡献较大。
表 1：对50ETF 净值贡献前五只与后五只成份股
排序 股票代码 股票简称 占基金净值比（%） 现价 涨跌幅% 净值贡献（%）
1 600309 万华化学 1.81% 50.28 1.37 0.0249
2 600036 招商银行 6.06% 28.62 0.28 0.0170
3 601186 中国铁建 1.14% 10.90 1.02 0.0117
4 601668 中国建筑 2.67% 5.54 0.36 0.0097
5 600276 恒瑞医药 3.37% 70.53 0.26 0.0086
46 600585 海螺水泥 1.67% 37.60 -2.29 -0.0382
47 600887 伊利股份 3.66% 26.89 -1.10 -0.0404
48 601601 中国太保 2.34% 33.47 -2.93 -0.0684
49 600519 贵州茅台 9.03% 681.00 -0.92 -0.0828
50 601318 中国平安 13.99% 62.90 -0.90 -0.1256
数据来源：WIND，财通证券金融衍生品部
注：权重数据来自2018 年8 月16 日华夏基金公布的申赎清单
请阅读最后一页信息披露
金融衍生品 证券研究报告
2.期权合约的持仓结构变化
表2 各月份期权合约持仓量汇总表
期权合约到期月份
合约种类
2018 年9 月 2018 年10 月 2018 年12 月 2019 年3 月 总计
认购 689432 29456 112276 39381 870545
认沽 547617 36906 94752 38230 717505
总计 1237049 66362 207028 77611 1588050
数据来源：WIND，财通证券金融衍生品部
表3 各月份期权合约持仓量变化汇总表
期权合约到期月份
合约种类
2018 年9 月 2018 年10 月 20
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