中债-长三角绿色债券指数编制说明-中国债券信息网.PDFVIP

中债-长三角绿色债券指数编制说明 2018 年9 月 中债金融估值中心有限公司 版权所有 中债金融估值中心有限公司 中债-长三角绿色债券指数 ChinaBond Pricing Center Co., Ltd. ChinaBond Yangtze River Delta Green Bond Index 中债-长三角绿色债券指数编制说明 1 中债-长三角绿色债券指数隶属于中债区域系列指数，表征发行人注册地为长三角城市群范围 内的绿色 债券整体走势，旨在为投资者提供多元化的业绩比较基准和投资标的。 1. 指数名称 中文名称：中债-长三角绿色债券指数 英文名称：ChinaBond Yangtze River Delta Green Bond Index 财富指数代码：CBA08501 2. 样本选取方法 2.1. 绿色债券参考标准 满足以下其中一个标准： 《绿色债券支持项目目录（2015 版）》，中国金融学会绿色金融专业委员会 《绿色债券发行指引》，国家发展和改革委员会 《绿色债券原则GBP，2015》，国际资本市场协会（ICMA） 《气候债券标准》，气候债券组织（CBI ） 2.2. 债券种类 包括但不限于：公开发行的绿色金融债券、企业债券、公司债券、中期票据等 2.3. 上市地点 全国银行间债券市场、上海证券交易所、深圳证券交易所 2.4. 发行人所在地 长三角城市群 1 长三角城市群范围以2016 年6 月1 日国家发展改革委、住房城乡建设部 《关于印发长江三角洲城市群发展规划的通知》为 准。 - 2 - 中债金融估值中心有限公司 中债-长三角绿色债券指数 ChinaBond Pricing Center Co., Ltd. ChinaBond Yangtze River Delta Green Bond Index 2.5. 发行方式 公开发行 2.6. 托管余额/发行量 无限制 2.7. 债券剩余期限 一个月以上（包含一个月），含权债剩余期限按计算日中债估值推荐方向选取 2.8. 主体评级 各信用等级 2.9. 债券币种 人民币 2.10. 付息方式 无限制 2.11. 上市期限 无限制 2.12. 含权债 包含含权债 2.13. 取价源 以中债估值为参考（价格偏离度参数为0.1% ），优先选取合理的最优双边报价中间价，若无则取合理 的银行间市场加权平均结算价或交易所市场收盘价，再无则直接采用中债估值价格。 2.14. 样本券权重 市值法加权 - 3 - 中债金融估值中心有限公司 中债-长三角绿色债券指数 ChinaBond Pricing Center Co., Ltd. ChinaBond Yangtze River Delta Green Bond Index 3. 指数计算 3.1. 基准日 2016 年5 月31 日，基点值为100 3.2. 指数计算频率 每个全国银行间债券市场交易日计算 3.3. 计算公式 3.3.1. 财富指标值计算公式